PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICMUX с BUFHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICMUX и BUFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Income Fund (ICMUX) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICMUX показывает доходность 2.50%, а BUFHX немного выше – 2.57%. За последние 10 лет акции ICMUX превзошли акции BUFHX по среднегодовой доходности: 5.68% против 5.21% соответственно.


ICMUX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
2.00%
С начала года
2.50%
1 год
6.01%
3 года*
8.81%
5 лет*
6.11%
10 лет*
5.68%
Всё время*
4.84%

BUFHX

1 день
0.29%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
1.55%
С начала года
2.57%
1 год
3.89%
3 года*
7.92%
5 лет*
4.87%
10 лет*
5.21%
Всё время*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам ICMUX и BUFHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICMUX
Intrepid Income Fund
2.50%8.16%10.43%10.90%-3.17%10.02%8.77%4.65%0.53%3.79%
BUFHX
Buffalo High Yield Fund
2.57%5.11%10.35%11.68%-5.53%5.52%9.26%12.33%-2.26%5.98%

Correlation

The correlation between ICMUX and BUFHX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2010 г.

0.49

The correlation between ICMUX and BUFHX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Intrepid Income Fund

Buffalo High Yield Fund

Доходность на риск

ICMUX vs. BUFHX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

BUFHX
Ранг доходности на риск BUFHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ICMUX c BUFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ICMUXBUFHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.32

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

1.84

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

7.68

+7.66

ICMUX vs. BUFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMUX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа BUFHX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMUX и BUFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICMUX и BUFHX

Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки BUFHX в -26.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и BUFHX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICMUXBUFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-26.01%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-2.13%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.11%

-3.83%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.64%

-9.98%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

-18.74%

+9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-2.02%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.51%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMUX и BUFHX

Intrepid Income Fund (ICMUX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Buffalo High Yield Fund (BUFHX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICMUXBUFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.66%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

2.03%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

2.54%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

3.14%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

4.03%

-1.45%

Сравнение комиссий ICMUX и BUFHX

ICMUX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BUFHX в 1.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMUX и BUFHX

Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности BUFHX в 7.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFHX
Buffalo High Yield Fund
7.04%6.84%8.03%6.41%8.05%7.24%4.11%4.21%5.17%4.57%3.85%5.51%
ICMUX
Intrepid Income Fund
6.91%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%

Часто задаваемые вопросы


ICMUX and BUFHX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICMUX has higher volatility (0.84%) compared to BUFHX (0.66%). In terms of maximum drawdown, ICMUX dropped -8.77% vs BUFHX's -26.01%.

ICMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICMUX и BUFHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор