Сравнение ICMUX с BUFHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Income Fund (ICMUX) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX).
ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г.. BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности ICMUX и BUFHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICMUX и BUFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMUX Intrepid Income Fund | -0.69% | 8.16% | 10.43% | 10.90% | -3.17% | 10.02% | 8.77% | 4.65% | 0.53% | 3.79% |
BUFHX Buffalo High Yield Fund | -0.09% | 5.11% | 10.35% | 11.68% | -5.53% | 5.52% | 9.26% | 12.33% | -2.26% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ICMUX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у BUFHX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции ICMUX превзошли акции BUFHX по среднегодовой доходности: 5.88% против 5.40% соответственно.
ICMUX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 5.88%
BUFHX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICMUX и BUFHX
ICMUX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BUFHX в 1.02%.
Доходность на риск
ICMUX vs. BUFHX — Ранг доходности на риск
ICMUX
BUFHX
Сравнение ICMUX c BUFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMUX | BUFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 1.42 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 1.88 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.32 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.45 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 6.01 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMUX | BUFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.42 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.28 | 1.54 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | 1.34 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.51 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между ICMUX и BUFHX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMUX и BUFHX
Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что сопоставимо с доходностью BUFHX в 7.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMUX Intrepid Income Fund | 7.06% | 7.96% | 7.85% | 9.10% | 8.17% | 5.99% | 5.56% | 3.35% | 3.07% | 2.86% | 3.01% | 3.53% |
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 7.08% | 6.84% | 8.03% | 6.41% | 8.05% | 7.24% | 4.11% | 4.21% | 5.17% | 4.57% | 3.85% | 5.51% |
Просадки
Сравнение просадок ICMUX и BUFHX
Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки BUFHX в -26.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и BUFHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICMUX | BUFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -26.01% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -3.00% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -9.98% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.77% | -18.74% | +9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.37% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -2.04% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.72% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMUX и BUFHX
Текущая волатильность для Intrepid Income Fund (ICMUX) составляет 0.88%, в то время как у Buffalo High Yield Fund (BUFHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICMUX | BUFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.39% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 1.95% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 3.21% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 3.14% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 4.04% | -1.46% |