Сравнение ICMUX с RCTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Income Fund (ICMUX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).
ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ICMUX и RCTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICMUX и RCTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMUX Intrepid Income Fund | -0.69% | 8.16% | 10.43% | 10.90% | -3.17% | 10.02% | 8.77% | 4.65% | 0.53% | 3.79% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.77% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ICMUX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции ICMUX превзошли акции RCTIX по среднегодовой доходности: 5.88% против 5.56% соответственно.
ICMUX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 5.88%
RCTIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICMUX и RCTIX
ICMUX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии RCTIX в 0.89%.
Доходность на риск
ICMUX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск
ICMUX
RCTIX
Сравнение ICMUX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMUX | RCTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 2.08 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 3.01 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.43 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.24 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 12.51 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMUX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.08 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.28 | 1.72 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | 1.49 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.29 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между ICMUX и RCTIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMUX и RCTIX
Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности RCTIX в 6.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMUX Intrepid Income Fund | 7.06% | 7.96% | 7.85% | 9.10% | 8.17% | 5.99% | 5.56% | 3.35% | 3.07% | 2.86% | 3.01% | 3.53% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.81% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICMUX и RCTIX
Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и RCTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICMUX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -10.89% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -1.50% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -6.17% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.77% | -10.89% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.30% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -1.09% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.39% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMUX и RCTIX
Текущая волатильность для Intrepid Income Fund (ICMUX) составляет 0.88%, в то время как у River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICMUX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.94% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 1.60% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 2.31% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.47% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 3.74% | -1.16% |