PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICMUX с CGMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICMUX с CGMS

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Income Fund (ICMUX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).

ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICMUX или CGMS.

Корреляция

Корреляция между ICMUX и CGMS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ICMUX и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Income Fund (ICMUX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICMUX:

3.10

CGMS:

1.15

Коэф-т Сортино

ICMUX:

4.22

CGMS:

1.65

Коэф-т Омега

ICMUX:

1.80

CGMS:

1.22

Коэф-т Кальмара

ICMUX:

2.60

CGMS:

1.42

Коэф-т Мартина

ICMUX:

11.10

CGMS:

5.98

Индекс Язвы

ICMUX:

0.73%

CGMS:

0.97%

Дневная вол-ть

ICMUX:

2.62%

CGMS:

4.99%

Макс. просадка

ICMUX:

-8.77%

CGMS:

-4.08%

Текущая просадка

ICMUX:

-0.46%

CGMS:

-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, ICMUX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 0.79%.

ICMUX

С начала года

1.56%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

2.61%

1 год

8.07%

3 года

7.03%

5 лет

8.34%

10 лет

5.06%

CGMS

С начала года

0.79%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

1.31%

1 год

5.68%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Income Fund

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Сравнение комиссий ICMUX и CGMS

ICMUX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

ICMUX
Intrepid Income Fund
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICMUX и CGMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMUX
Ранг риск-скорректированной доходности ICMUX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг риск-скорректированной доходности CGMS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGMS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICMUX c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICMUX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа CGMS равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMUX и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMUX и CGMS

Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности CGMS в 5.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICMUX
Intrepid Income Fund		8.07%7.86%9.06%8.19%5.98%5.56%3.34%3.07%2.87%3.01%3.53%3.34%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.90%5.91%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICMUX и CGMS

Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и CGMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICMUX и CGMS

Текущая волатильность для Intrepid Income Fund (ICMUX) составляет 1.00%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...