Сравнение ICMUX с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Income Fund (ICMUX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ICMUX и CGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICMUX и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ICMUX Intrepid Income Fund | -0.69% | 8.16% | 10.43% | 10.90% | 1.46% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ICMUX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью -0.02%.
ICMUX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 5.88%
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICMUX и CGMS
ICMUX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Доходность на риск
ICMUX vs. CGMS — Ранг доходности на риск
ICMUX
CGMS
Сравнение ICMUX c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMUX | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 1.34 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 1.87 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.28 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.64 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 7.19 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMUX | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.34 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.63 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между ICMUX и CGMS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMUX и CGMS
Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности CGMS в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMUX Intrepid Income Fund | 7.06% | 7.96% | 7.85% | 9.10% | 8.17% | 5.99% | 5.56% | 3.35% | 3.07% | 2.86% | 3.01% | 3.53% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICMUX и CGMS
Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и CGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICMUX | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -4.08% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -3.65% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.21% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.69% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.84% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMUX и CGMS
Текущая волатильность для Intrepid Income Fund (ICMUX) составляет 0.88%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICMUX | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.94% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 2.48% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 4.44% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 5.19% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 5.19% | -2.61% |