PortfoliosLab logo
Intrepid Income Fund (ICMUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4611957030

CUSIP

461195703

Эмитент

Intrepid Funds

Дата выпуска

1 июл. 2007 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ICMUX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ICMUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICMUX: 0.91%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Intrepid Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.75%
411.89%
ICMUX (Intrepid Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Intrepid Income Fund показал доход в 0.56% с начала года и 8.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Intrepid Income Fund составила 4.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


ICMUX

С начала года

0.56%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

2.00%

1 год

8.70%

5 лет

8.45%

10 лет

4.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ICMUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.92%1.06%-0.74%-0.67%0.56%
20241.27%0.33%1.02%-0.12%0.94%1.15%1.47%0.95%1.33%0.16%1.00%0.49%10.44%
20232.77%-0.56%-0.49%0.39%0.05%1.71%1.43%0.48%0.35%0.21%2.11%1.97%10.86%
2022-0.40%0.20%0.37%-0.36%-0.54%-3.57%0.38%0.39%-1.25%0.36%2.05%-0.72%-3.14%
20211.15%2.20%0.69%1.11%0.90%0.76%0.71%0.51%-0.90%1.57%0.24%0.68%10.00%
20200.40%-0.28%-6.76%2.37%1.58%0.78%1.73%1.85%-0.10%1.41%3.54%2.31%8.77%
20191.43%0.65%0.26%0.41%-0.00%0.39%0.24%0.04%0.12%0.16%0.12%0.72%4.64%
20180.32%-0.11%-0.53%0.22%0.11%0.19%0.33%0.33%0.17%-0.11%0.00%-0.39%0.53%
20170.87%-0.00%0.29%0.32%0.32%0.25%0.11%0.21%0.37%0.11%0.32%0.57%3.80%
2016-0.57%0.23%1.77%2.72%0.66%0.77%1.10%0.97%0.30%0.11%-0.11%0.16%8.38%
20150.22%1.09%0.14%1.51%-0.32%-0.31%-0.54%-1.08%-0.61%0.67%-0.88%-1.11%-1.26%
20140.31%0.41%0.74%0.41%0.31%0.23%-0.21%0.51%-0.86%-0.31%-0.83%-2.46%-1.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ICMUX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ICMUX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intrepid Income Fund (ICMUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ICMUX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ICMUX: 3.34
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ICMUX, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICMUX: 4.52
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ICMUX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ICMUX: 1.88
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ICMUX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ICMUX: 2.76
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ICMUX, с текущим значением в 12.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ICMUX: 12.94
^GSPC: 1.94

Intrepid Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.34
0.46
ICMUX (Intrepid Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Intrepid Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.72$0.71$0.80$0.72$0.58$0.52$0.31$0.28$0.27$0.28$0.31$0.31

Дивидендный доход

8.11%7.86%9.06%8.19%5.98%5.56%3.34%3.07%2.87%3.01%3.53%3.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Intrepid Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.07$0.06$0.00$0.19
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.05$0.06$0.71
2023$0.06$0.06$0.08$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.05$0.08$0.06$0.06$0.80
2022$0.05$0.04$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.08$0.06$0.07$0.07$0.07$0.72
2021$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.03$0.05$0.04$0.05$0.58
2020$0.03$0.02$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.52
2019$0.00$0.00$0.07$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.31
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.28
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.27
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.28
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.31
2014$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.45%
-10.07%
ICMUX (Intrepid Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Intrepid Income Fund показал максимальную просадку в 8.76%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Intrepid Income Fund составляет 1.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.76%21 февр. 2020 г.2425 мар. 2020 г.9712 авг. 2020 г.121
-6.79%3 сент. 2014 г.36512 февр. 2016 г.1007 июл. 2016 г.465
-5.62%18 янв. 2022 г.12415 июл. 2022 г.23928 июн. 2023 г.363
-3.11%27 февр. 2025 г.3110 апр. 2025 г.
-2.42%25 июл. 2011 г.514 окт. 2011 г.1321 окт. 2011 г.64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Intrepid Income Fund составляет 1.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.75%
14.23%
ICMUX (Intrepid Income Fund)
Benchmark (^GSPC)