PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Intrepid Income Fund (ICMUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS4611957030
CUSIP461195703
ЭмитентIntrepid Funds
Дата выпуска1 июл. 2007 г.
КатегорияMultisector Bonds
Минимальные инвестиции$250,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Intrepid Income Fund составляет 0.91%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Intrepid Income Fund

Популярные сравнения: ICMUX с MNHYX, ICMUX с RCTIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Intrepid Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.25%
17.08%
ICMUX (Intrepid Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Intrepid Income Fund показал доход в 1.82% с начала года и 10.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Intrepid Income Fund составила 4.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.82%5.90%
1 месяц-0.23%-1.28%
6 месяцев6.25%15.51%
1 год10.14%21.68%
5 лет (среднегодовая)5.94%11.74%
10 лет (среднегодовая)4.05%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.27%0.32%1.02%
20230.34%0.21%2.12%1.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ICMUX составляет 98, что означает, что он находится в топ 2% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ICMUX, с текущим значением в 9898
Intrepid Income Fund(ICMUX)
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intrepid Income Fund (ICMUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ICMUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICMUX, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICMUX, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICMUX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICMUX, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.006.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICMUX, с текущим значением в 32.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0032.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

Intrepid Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.40. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.40
1.89
ICMUX (Intrepid Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Intrepid Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.79$0.81$0.71$0.59$0.52$0.31$0.28$0.27$0.28$0.31$0.38$0.33

Дивидендный доход

8.91%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%4.10%3.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Intrepid Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.06$0.06$0.06
2023$0.06$0.06$0.08$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.05$0.08$0.06$0.06
2022$0.05$0.04$0.06$0.04$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07
2021$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.03$0.05$0.04$0.05
2020$0.03$0.02$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05
2019$0.00$0.00$0.07$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12
2014$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.18
2013$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.34%
-3.86%
ICMUX (Intrepid Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Intrepid Income Fund показал максимальную просадку в 8.77%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Intrepid Income Fund составляет 1.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.77%21 февр. 2020 г.2425 мар. 2020 г.9712 авг. 2020 г.121
-6.07%3 сент. 2014 г.36512 февр. 2016 г.786 июн. 2016 г.443
-5.64%18 янв. 2022 г.12415 июл. 2022 г.24130 июн. 2023 г.365
-2.42%25 июл. 2011 г.514 окт. 2011 г.1321 окт. 2011 г.64
-1.41%28 сент. 2021 г.330 сент. 2021 г.35 окт. 2021 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Intrepid Income Fund составляет 1.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.04%
3.39%
ICMUX (Intrepid Income Fund)
Benchmark (^GSPC)