PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Intrepid Income Fund (ICMUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Intrepid Income Fund (ICMUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4611957030

CUSIP

461195703

Эмитент

Intrepid Funds

Дата выпуска

1 июл. 2007 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ICMUX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Income Fund

Популярные сравнения:
ICMUX с MNHYX ICMUX с CBLDX ICMUX с CGMS ICMUX с CGCP ICMUX с RCTIX ICMUX с BUFHX ICMUX с PIMIX ICMUX с FRFZX ICMUX с JNK ICMUX с PTY
Популярные сравнения:
ICMUX с MNHYX ICMUX с CBLDX ICMUX с CGMS ICMUX с CGCP ICMUX с RCTIX ICMUX с BUFHX ICMUX с PIMIX ICMUX с FRFZX ICMUX с JNK ICMUX с PTY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Intrepid Income Fund (ICMUX) показал доход в 1.56% с начала года и 8.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICMUX составила 5.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

ICMUX

С начала года

1.56%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

2.50%

1 год

8.07%

3 года

7.03%

5 лет

8.34%

10 лет

5.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ICMUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.92%1.06%-0.74%-0.81%1.13%1.56%
20241.27%0.32%1.02%-0.13%0.94%1.16%1.48%0.94%1.33%0.17%1.00%0.48%10.43%
20232.76%-0.55%-0.48%0.39%0.05%1.72%1.43%0.49%0.34%0.21%2.12%1.97%10.90%
2022-0.40%0.19%0.37%-0.37%-0.54%-3.57%0.37%0.38%-1.25%0.36%2.06%-0.72%-3.16%
20211.15%2.20%0.70%1.11%0.90%0.76%0.71%0.51%-0.90%1.57%0.24%0.68%10.01%
20200.40%-0.29%-6.76%2.36%1.59%0.78%1.73%1.84%-0.10%1.41%3.55%2.31%8.78%
20191.43%0.65%0.26%0.41%0.00%0.39%0.24%0.04%0.11%0.17%0.12%0.72%4.65%
20180.32%-0.11%-0.52%0.22%0.11%0.19%0.33%0.32%0.18%-0.11%0.00%-0.40%0.53%
20170.87%-0.00%0.29%0.32%0.32%0.24%0.11%0.22%0.36%0.11%0.32%0.57%3.79%
2016-0.57%0.23%1.77%2.71%0.66%0.77%1.10%0.98%0.30%0.11%-0.11%0.16%8.37%
20150.22%1.09%0.14%1.51%-0.32%-0.31%-0.54%-1.08%-0.61%0.67%-0.88%-1.11%-1.27%
20140.31%0.41%0.74%0.41%0.31%0.23%-0.21%0.51%-0.86%-0.31%-0.83%-1.70%-1.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ICMUX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ICMUX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intrepid Income Fund (ICMUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Intrepid Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.10
  • За 5 лет: 2.97
  • За 10 лет: 1.98
  • За всё время: 1.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Intrepid Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.72$0.71$0.80$0.72$0.58$0.52$0.31$0.28$0.27$0.28$0.31$0.31

Дивидендный доход

8.07%7.86%9.06%8.19%5.98%5.56%3.34%3.07%2.87%3.01%3.53%3.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Intrepid Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.07$0.06$0.06$0.00$0.25
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.05$0.06$0.71
2023$0.06$0.06$0.08$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.05$0.08$0.06$0.06$0.80
2022$0.05$0.04$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.08$0.06$0.07$0.07$0.07$0.72
2021$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.03$0.05$0.04$0.05$0.58
2020$0.03$0.02$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.52
2019$0.00$0.00$0.07$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.31
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.28
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.27
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.28
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.31
2014$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Intrepid Income Fund показал максимальную просадку в 8.77%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Intrepid Income Fund составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.77%21 февр. 2020 г.2425 мар. 2020 г.9712 авг. 2020 г.121
-6.07%3 сент. 2014 г.36512 февр. 2016 г.786 июн. 2016 г.443
-5.64%18 янв. 2022 г.12415 июл. 2022 г.24130 июн. 2023 г.365
-3.11%27 февр. 2025 г.287 апр. 2025 г.———
-2.42%25 июл. 2011 г.514 окт. 2011 г.1321 окт. 2011 г.64

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...