Intrepid Income Fund (ICMUX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Intrepid Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Intrepid Income Fund (ICMUX) показал доход в -0.24% с начала года и 6.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICMUX составила 5.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 авг. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ICMUX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.

Intrepid Income Fund: годовая альфа составляет 4.05%, бета — 0.06, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 17.08.2010.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (19.14%) было выше, чем в снижении (8.77%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.17 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.17 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ICMUX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ICMUX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intrepid Income Fund (ICMUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Intrepid Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Intrepid Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Intrepid Income Fund показал максимальную просадку в 8.77%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Intrepid Income Fund составляет 1.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.