Intrepid Income Fund (ICMUX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Income Fund (ICMUX) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции ICMUX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ICMUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,357.

Intrepid Income Fund (ICMUX) показал доход в 2.43% с начала года и 8.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICMUX составила 5.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 16 авг. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ICMUX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.

Intrepid Income Fund has an annualized alpha of 4.10%, beta of 0.06, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 17, 2010.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.87%) than losses (8.73%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.18 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.18 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия ICMUX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ICMUX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intrepid Income Fund (ICMUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Intrepid Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Intrepid Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Intrepid Income Fund показал максимальную просадку в 8.77%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.