PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICMUX с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICMUX и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Income Fund (ICMUX) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMUX и CGCP


2026 (YTD)2025202420232022
ICMUX
Intrepid Income Fund
-0.69%8.16%10.43%10.90%-2.47%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
-0.12%7.35%2.95%7.17%-9.78%

Доходность по периодам

С начала года, ICMUX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у CGCP с доходностью -0.12%.


ICMUX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.98%
3 года*
8.95%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.88%

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Intrepid Income Fund

Capital Group Core Plus Income ETF

Сравнение комиссий ICMUX и CGCP

ICMUX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CGCP в 0.34%.


Доходность на риск

ICMUX vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMUX c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICMUXCGCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.08

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

1.50

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.20

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.81

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

5.84

+3.80

ICMUX vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMUX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа CGCP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMUX и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICMUXCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.08

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.25

+1.78

Корреляция

Корреляция между ICMUX и CGCP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMUX и CGCP

Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности CGCP в 5.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMUX
Intrepid Income Fund
7.06%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICMUX и CGCP

Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и CGCP.


Загрузка...

Показатели просадок


ICMUXCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-15.06%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-2.66%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.60%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-5.08%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.83%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMUX и CGCP

Текущая волатильность для Intrepid Income Fund (ICMUX) составляет 0.88%, в то время как у Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICMUXCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.79%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

2.46%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

4.28%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

6.44%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

6.44%

-3.86%