PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICMUX с CGCP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICMUX с CGCP

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Income Fund (ICMUX) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP).

ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г.. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICMUX или CGCP.

Корреляция

Корреляция между ICMUX и CGCP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ICMUX и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Income Fund (ICMUX) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICMUX:

3.10

CGCP:

0.83

Коэф-т Сортино

ICMUX:

4.16

CGCP:

1.22

Коэф-т Омега

ICMUX:

1.79

CGCP:

1.15

Коэф-т Кальмара

ICMUX:

2.56

CGCP:

0.73

Коэф-т Мартина

ICMUX:

10.94

CGCP:

2.33

Индекс Язвы

ICMUX:

0.73%

CGCP:

1.84%

Дневная вол-ть

ICMUX:

2.62%

CGCP:

5.00%

Макс. просадка

ICMUX:

-8.77%

CGCP:

-15.07%

Текущая просадка

ICMUX:

-0.46%

CGCP:

-2.19%

Доходность по периодам

С начала года, ICMUX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью 0.94%.

ICMUX

С начала года

1.56%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

2.50%

1 год

8.07%

3 года

7.03%

5 лет

8.34%

10 лет

5.06%

CGCP

С начала года

0.94%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

0.96%

1 год

4.14%

3 года

2.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Income Fund

Capital Group Core Plus Income ETF

Сравнение комиссий ICMUX и CGCP

ICMUX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CGCP в 0.34%.

ICMUX
Intrepid Income Fund
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICMUX и CGCP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMUX
Ранг риск-скорректированной доходности ICMUX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг риск-скорректированной доходности CGCP, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGCP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICMUX c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICMUX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа CGCP равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMUX и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMUX и CGCP

Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности CGCP в 5.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICMUX
Intrepid Income Fund		8.07%7.86%9.06%8.19%5.98%5.56%3.34%3.07%2.87%3.01%3.53%3.34%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.19%5.17%4.98%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICMUX и CGCP

Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и CGCP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICMUX и CGCP

Текущая волатильность для Intrepid Income Fund (ICMUX) составляет 0.87%, в то время как у Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...