Сравнение ICMBX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Capital Fund (ICMBX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
ICMBX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2005 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ICMBX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICMBX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMBX Intrepid Capital Fund | -1.78% | 13.45% | 15.40% | 14.18% | -12.44% | 12.85% | 9.18% | 6.45% | -13.37% | 8.09% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ICMBX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции ICMBX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 5.72% против 5.02% соответственно.
ICMBX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 5.72%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICMBX и CSTAX
ICMBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
ICMBX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
ICMBX
CSTAX
Сравнение ICMBX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMBX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.81 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.61 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.39 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 9.64 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMBX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.81 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.87 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ICMBX и CSTAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMBX и CSTAX
Дивидендная доходность ICMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMBX Intrepid Capital Fund | 0.98% | 2.15% | 2.96% | 4.14% | 1.82% | 2.10% | 1.68% | 5.47% | 3.48% | 2.96% | 3.64% | 2.19% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок ICMBX и CSTAX
Максимальная просадка ICMBX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMBX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICMBX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -14.52% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -2.72% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.76% | -14.52% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -14.52% | -19.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -2.00% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -2.37% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 0.67% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMBX и CSTAX
Intrepid Capital Fund (ICMBX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что ICMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICMBX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 1.43% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 2.11% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 3.50% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 5.16% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 5.82% | +5.46% |