Сравнение ICLU.L с SPXP.L
ICLU.L (Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ICLU.L is a CLO fund actively managed by Invesco, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ICLU.L is actively managed, while SPXP.L is passively managed. Over the past year, ICLU.L returned 5.34% vs 29.08% for SPXP.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ICLU.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности ICLU.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICLU.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICLU.L показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 10.87%.
ICLU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 22.76%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам ICLU.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICLU.L Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 2.17% | 4.23% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.29% | 15.06% |
Correlation
The correlation between ICLU.L and SPXP.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLU.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
ICLU.L
SPXP.L
Сравнение ICLU.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLU.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.27 | 1.48 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.47 | 3.35 | +5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.67 | 14.50 | +25.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLU.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22 | 2.63 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.37 | 0.97 | +2.40 |
Просадки
Сравнение просадок ICLU.L и SPXP.L
Максимальная просадка ICLU.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLU.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLU.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -33.47% | +32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | -8.65% | +8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -4.48% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 2.00% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLU.L и SPXP.L
Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) составляет 0.19%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что ICLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLU.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 2.47% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 8.00% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 11.05% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 15.56% | -14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 16.75% | -15.29% |
Сравнение комиссий ICLU.L и SPXP.L
ICLU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLU.L и SPXP.L
Ни ICLU.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ICLU.L and SPXP.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for ICLU.L.
ICLU.L is categorized as CLO, while SPXP.L is S&P 500. Their fees differ too: 0.25% for ICLU.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для ICLU.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор