PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICLU.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICLU.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ICLU.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICLU.L показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 10.87%.


ICLU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.52%
1 год
5.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.36%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.77%
1 год
29.08%
3 года*
22.76%
5 лет*
14.06%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLU.L и SPXP.L


2026 (YTD)2025
ICLU.L
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc
2.17%4.23%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
10.29%15.06%

Correlation

The correlation between ICLU.L and SPXP.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

ICLU.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICLU.L
Ранг доходности на риск ICLU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLU.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLU.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLU.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLU.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLU.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLU.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICLU.LSPXP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.27

1.48

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.47

3.35

+5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.67

14.50

+25.18

ICLU.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLU.L на текущий момент составляет 4.22, что выше коэффициента Шарпа SPXP.L равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLU.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICLU.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22

2.63

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.37

0.97

+2.40

Просадки

Сравнение просадок ICLU.L и SPXP.L

Максимальная просадка ICLU.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLU.L и SPXP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICLU.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-33.47%

+32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.63%

-8.65%

+8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-4.48%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

2.00%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLU.L и SPXP.L

Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) составляет 0.19%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что ICLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICLU.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

2.47%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

8.00%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26%

11.05%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.46%

15.56%

-14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.46%

16.75%

-15.29%

Сравнение комиссий ICLU.L и SPXP.L

ICLU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLU.L и SPXP.L

Ни ICLU.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ICLU.L and SPXP.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for ICLU.L.

ICLU.L is categorized as CLO, while SPXP.L is S&P 500. Their fees differ too: 0.25% for ICLU.L and 0.05% for SPXP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLU.L и SPXP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор