Сравнение ICLU.L с SGLP.L
ICLU.L (Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - ICLU.L is a CLO fund actively managed by Invesco, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. ICLU.L is actively managed, while SGLP.L is passively managed. Over the past year, ICLU.L returned 5.34% vs 32.27% for SGLP.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ICLU.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности ICLU.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICLU.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICLU.L показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 3.00%.
ICLU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 31.20%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам ICLU.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICLU.L Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 2.17% | 4.23% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.00% | 48.43% |
Correlation
The correlation between ICLU.L and SGLP.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLU.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
ICLU.L
SGLP.L
Сравнение ICLU.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLU.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.27 | 1.25 | +1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.47 | 1.81 | +6.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.67 | 4.78 | +34.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLU.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22 | 1.33 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.37 | 0.45 | +2.92 |
Просадки
Сравнение просадок ICLU.L и SGLP.L
Максимальная просадка ICLU.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLU.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLU.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -41.88% | +40.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | -17.77% | +17.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.43% | +16.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -18.10% | +18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 6.73% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLU.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) составляет 0.19%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что ICLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLU.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 5.67% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 20.86% | -20.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 24.09% | -22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 17.40% | -15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 15.76% | -14.30% |
Сравнение комиссий ICLU.L и SGLP.L
ICLU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLU.L и SGLP.L
Ни ICLU.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ICLU.L and SGLP.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for ICLU.L.
ICLU.L is categorized as CLO, while SGLP.L is Precious Metals. Their fees differ too: 0.25% for ICLU.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для ICLU.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор