Сравнение ICLU.L с SGLS.L
ICLU.L (Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc) and SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) are both exchange-traded funds - ICLU.L is a CLO fund actively managed by Invesco, while SGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). ICLU.L is actively managed, while SGLS.L is passively managed. Over the past year, ICLU.L returned 5.17% vs 29.53% for SGLS.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ICLU.L charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for SGLS.L.
Доходность
Сравнение доходности ICLU.L и SGLS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICLU.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICLU.L показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 2.76%.
ICLU.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGLS.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 32.62%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICLU.L и SGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICLU.L Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 2.18% | 4.23% |
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 2.76% | 59.71% |
Correlation
The correlation between ICLU.L and SGLS.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLU.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск
ICLU.L
SGLS.L
Сравнение ICLU.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLU.L | SGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.23 | 1.20 | +1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.20 | 1.46 | +6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.46 | 3.60 | +34.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLU.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.09 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.37 | 0.76 | +2.61 |
Просадки
Сравнение просадок ICLU.L и SGLS.L
Максимальная просадка ICLU.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLU.L и SGLS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLU.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -37.85% | +36.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | -20.20% | +19.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.32% | +18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -10.15% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 8.19% | -8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLU.L и SGLS.L
Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) составляет 0.19%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ICLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLU.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 7.27% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 23.33% | -22.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 27.02% | -25.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 22.37% | -20.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 22.81% | -21.35% |
Сравнение комиссий ICLU.L и SGLS.L
ICLU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLU.L и SGLS.L
Ни ICLU.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ICLU.L and SGLS.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICLU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICLU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for SGLS.L.
ICLU.L is categorized as CLO, while SGLS.L is Precious Metals. Their fees differ too: 0.25% for ICLU.L and 0.34% for SGLS.L.
Подберите оптимальное распределение для ICLU.L и SGLS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор