PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLU.L с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLU.L с JAAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICLU.L (Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past year, ICLU.L returned 5.34% vs 5.06% for JAAA. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ICLU.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.

Доходность

Сравнение доходности ICLU.L и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLU.L показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 1.87%.

ICLU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.52%
1 год
5.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAA

1 день
-0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.45%
1 год
5.06%
3 года*
6.71%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLU.L и JAAA

2026 (YTD)2025
ICLU.L
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc		2.17%4.23%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		1.87%4.32%

Correlation

The correlation between ICLU.L and JAAA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с ICLU.L:
ICLU.L с FTWG.LICLU.L с SPXP.LICLU.L с FWRG.LICLU.L с IGDA.LICLU.L с SGLS.LICLU.L с EQGB.LICLU.L с IB01.L
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с ICLO

Доходность на риск

ICLU.L vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLU.L
Ранг доходности на риск ICLU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLU.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLU.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLU.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLU.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLU.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLU.L c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLU.LJAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.22
5.98

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.34
10.04

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.27

2.69

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.47

13.07

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.67

70.18

-30.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLU.L vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLU.L на текущий момент составляет 4.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAA равному 5.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLU.L и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLU.LJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22

5.98

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.37

2.77

+0.59

Просадки

Сравнение просадок ICLU.L и JAAA

Максимальная просадка ICLU.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLU.L и JAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLU.LJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-2.64%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.63%

-0.39%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.25%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.07%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLU.L и JAAA

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что ICLU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLU.LJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.13%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

0.64%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26%

0.85%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.46%

1.68%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.46%

1.64%

-0.18%

Сравнение комиссий ICLU.L и JAAA

ICLU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLU.L и JAAA

ICLU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ICLU.L
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.00%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Часто задаваемые вопросы

ICLU.L and JAAA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for ICLU.L.

They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.25% for ICLU.L and 0.20% for JAAA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLU.L и JAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор