PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с SCHG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICLN returned 11.52%/yr vs 18.85%/yr for SCHG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 28.34%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции ICLN уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.52% против 18.85% соответственно.

ICLN

1 день
0.80%
1 месяц
-3.23%
С начала года
28.34%
6 месяцев
28.17%
1 год
61.48%
3 года*
5.46%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
11.52%

SCHG

1 день
2.39%
1 месяц
-0.12%
С начала года
5.03%
6 месяцев
5.98%
1 год
23.20%
3 года*
23.27%
5 лет*
14.85%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		28.34%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		5.03%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between ICLN and SCHG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.61

The correlation between ICLN and SCHG shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICLN и SCHG

Секторы
ICLN
SCHG

Коммунальные услуги

35.4%
0.4%

Промышленность

26.2%
6.0%

Энергетика

24.9%
0.7%

Технологии

10.8%
46.7%

Сырьевые материалы

1.3%
1.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
12.4%

Коммуникационные услуги

-

15.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Финансовые услуги

-

6.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

ICLN
35.4%
SCHG
0.4%

Промышленность

ICLN
26.2%
SCHG
6.0%

Энергетика

ICLN
24.9%
SCHG
0.7%

Технологии

ICLN
10.8%
SCHG
46.7%

Сырьевые материалы

ICLN
1.3%
SCHG
1.3%

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
SCHG
12.4%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

SCHG
15.3%

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

SCHG
1.6%

Финансовые услуги

ICLN

-

SCHG
6.6%

Здравоохранение

ICLN

-

SCHG
8.4%

Недвижимость

ICLN

-

SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

ICLN vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.45

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.98

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

1.42

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

4.68

+9.14

ICLN vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и SCHG

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-34.59%

-52.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-16.41%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-23.39%

-19.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-34.59%

-22.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-34.59%

-32.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.58%

-3.06%

-39.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.55%

-5.20%

-61.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.97%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и SCHG

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

5.59%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.57%

12.52%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

16.09%

+12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

22.35%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

21.60%

+5.73%

Сравнение комиссий ICLN и SCHG

ICLN берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и SCHG

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.54%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and SCHG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (12.94%) compared to SCHG (5.59%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.85% vs 11.52% for ICLN. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.85% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

ICLN has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.37% for SCHG.

ICLN is categorized as Alternative Energy Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.04% for SCHG.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор