PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с RAYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICLN с RAYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Global X Solar ETF (RAYS).

ICLN и RAYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICLN и RAYS

2026 (YTD)
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		-1.93%
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%

Доходность по периодам

ICLN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.44%
С начала года
11.08%
6 месяцев
15.82%
1 год
61.77%
3 года*
-1.04%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
8.94%

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

Global X Solar ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с INRG.LICLN с GRIDICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с RAYS:
RAYS с TANRAYS с PBWRAYS с FANRAYS с XOMRAYS с KWTRAYS с CVXRAYS с DBB

Сравнение комиссий ICLN и RAYS

ICLN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.

RAYS
Global X Solar ETF
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF

Доходность на риск

ICLN vs. RAYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RAYS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLNRAYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLN vs. RAYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLNRAYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и RAYS

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.47%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICLN и RAYS

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и RAYS.

Загрузка...

Показатели просадок

ICLNRAYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

0.00%

-87.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.31%

0.00%

-50.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.84%

0.00%

-66.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и RAYS

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICLNRAYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

0.00%

+26.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

0.00%

+27.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

0.00%

+27.04%