Сравнение ICLN с RAYS
ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds - ICLN tracks the S&P Global Clean Energy Index while RAYS tracks the Solactive Solar Index. Both are passively managed. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности ICLN и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICLN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- 40.60%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 83.66%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 11.79%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICLN и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 24.13% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов ICLN и RAYS
Секторы
ICLN
RAYS
Коммунальные услуги
Промышленность
Энергетика
-
Технологии
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
ICLN
RAYS
Промышленность
ICLN
RAYS
Энергетика
ICLN
RAYS
-
Технологии
ICLN
RAYS
Сырьевые материалы
ICLN
RAYS
Потребительский циклический сектор
ICLN
RAYS
Коммуникационные услуги
ICLN
-
RAYS
-
Потребительский защитный сектор
ICLN
-
RAYS
-
Финансовые услуги
ICLN
-
RAYS
-
Здравоохранение
ICLN
-
RAYS
-
Недвижимость
ICLN
-
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLN vs. RAYS — Ранг доходности на риск
ICLN
RAYS
Сравнение ICLN c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLN | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLN | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ICLN и RAYS
Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLN | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.15% | 0.00% | -87.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.10% | 0.00% | -37.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.61% | 0.00% | -66.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLN и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLN | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 0.00% | +26.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 0.00% | +27.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 0.00% | +27.20% |
Сравнение комиссий ICLN и RAYS
ICLN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLN и RAYS
Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.16% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.
ICLN has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for RAYS.
ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для ICLN и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор