PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICLN с PIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICLN и PIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Invesco Global Water ETF (PIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICLN и PIO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
11.08%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
PIO
Invesco Global Water ETF
-0.13%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%26.52%

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у PIO с доходностью -0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICLN имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции PIO немного впереди с 8.95%.


ICLN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.44%
С начала года
11.08%
6 месяцев
15.82%
1 год
61.77%
3 года*
-1.04%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
8.94%

PIO

1 день
1.45%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-1.69%
1 год
10.97%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.87%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Clean Energy ETF

Invesco Global Water ETF

Сравнение комиссий ICLN и PIO

ICLN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.


Доходность на риск

ICLN vs. PIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина

PIO
Ранг доходности на риск PIO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c PIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICLNPIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

0.63

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.01

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.13

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

0.83

+4.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.65

2.98

+12.67

ICLN vs. PIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа PIO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и PIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICLNPIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.63

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.28

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.20

-0.32

Корреляция

Корреляция между ICLN и PIO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и PIO

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности PIO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.47%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
PIO
Invesco Global Water ETF
1.02%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%

Просадки

Сравнение просадок ICLN и PIO

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки PIO в -64.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и PIO.


Загрузка...

Показатели просадок


ICLNPIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-64.88%

-22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-13.14%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-34.27%

-22.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-35.76%

-30.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.31%

-9.31%

-41.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.84%

-15.50%

-51.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.67%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и PIO

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Invesco Global Water ETF (PIO) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICLNPIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

6.77%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

10.77%

+9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

17.59%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

17.49%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

18.13%

+8.91%