Сравнение ICLN с MSTY
ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. ICLN is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, ICLN returned 61.48% vs -60.49% for MSTY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности ICLN и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICLN показывает доходность 28.34%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.23%.
ICLN
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 28.34%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 61.48%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 11.52%
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICLN и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 28.34% | 47.05% | -18.26% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between ICLN and MSTY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLN vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ICLN
MSTY
Сравнение ICLN c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICLN | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.82 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | -0.84 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | -1.25 | +15.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICLN и MSTY
Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLN | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.15% | -71.79% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -71.79% | +55.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.58% | -65.49% | +22.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.55% | -26.61% | -39.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 48.38% | -43.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLN и MSTY
Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 12.94%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLN | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 19.30% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 49.85% | -27.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 61.63% | -33.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 71.87% | -44.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 71.87% | -44.54% |
Сравнение комиссий ICLN и MSTY
ICLN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLN и MSTY
Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности MSTY в 230.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.54% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICLN and MSTY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to ICLN (12.94%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, ICLN leads with 61.48% vs -60.49% for MSTY. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ICLN has been the lower-risk option at 12.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICLN has performed better with a 61.48% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 1.54% for ICLN.
ICLN is categorized as Alternative Energy Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.99% for MSTY.
ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICLN и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор