Сравнение ICLN с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares Gold Trust (IAU).
ICLN и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICLN и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLN и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 11.08% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 44.36% | -9.03% | 21.47% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLN показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ICLN уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.94% против 14.27% соответственно.
ICLN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 8.94%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLN и IAU
ICLN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
ICLN vs. IAU — Ранг доходности на риск
ICLN
IAU
Сравнение ICLN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLN | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 1.90 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.33 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 2.72 | +2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 9.95 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.90 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 1.26 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.90 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.65 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между ICLN и IAU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLN и IAU
Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.47% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICLN и IAU
Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.15% | -45.14% | -42.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -19.18% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.16% | -20.93% | -36.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.75% | -21.82% | -44.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.31% | -11.71% | -38.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.84% | -15.98% | -50.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 5.23% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLN и IAU
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 10.23% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 10.44% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 24.15% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 27.64% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 17.70% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 15.83% | +11.21% |