PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICLN с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICLN и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICLN и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
11.08%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ICLN уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.94% против 14.27% соответственно.


ICLN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.44%
С начала года
11.08%
6 месяцев
15.82%
1 год
61.77%
3 года*
-1.04%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
8.94%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Clean Energy ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий ICLN и IAU

ICLN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

ICLN vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICLNIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.90

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.33

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

2.72

+2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.65

9.95

+5.69

ICLN vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICLNIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.90

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

1.26

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.90

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.65

-0.77

Корреляция

Корреляция между ICLN и IAU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и IAU

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.47%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICLN и IAU

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


ICLNIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-45.14%

-42.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-19.18%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-20.93%

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-21.82%

-44.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.31%

-11.71%

-38.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.84%

-15.98%

-50.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

5.23%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и IAU

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 10.23% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICLNIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

10.44%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

24.15%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

27.64%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

17.70%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

15.83%

+11.21%