PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с CXSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both exchange-traded funds - ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while CXSE is a China Equities fund tracking the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICLN returned 11.79%/yr vs 7.22%/yr for CXSE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 40.60%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции ICLN превзошли акции CXSE по среднегодовой доходности: 11.79% против 7.22% соответственно.

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%

CXSE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-0.29%
1 год
21.07%
3 года*
11.14%
5 лет*
-8.14%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и CXSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.56%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%

Correlation

The correlation between ICLN and CXSE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.48

Сравнение распределения секторов ICLN и CXSE

Секторы
ICLN
CXSE

Коммунальные услуги

32.8%
0.3%

Промышленность

27.8%
16.6%

Энергетика

26.4%
0.4%

Технологии

11.1%
22.6%

Сырьевые материалы

1.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
26.2%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Финансовые услуги

-

6.2%

Здравоохранение

-

8.8%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

ICLN
32.8%
CXSE
0.3%

Промышленность

ICLN
27.8%
CXSE
16.6%

Энергетика

ICLN
26.4%
CXSE
0.4%

Технологии

ICLN
11.1%
CXSE
22.6%

Сырьевые материалы

ICLN
1.1%
CXSE
3.4%

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
CXSE
26.2%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

CXSE
10.1%

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

CXSE
3.9%

Финансовые услуги

ICLN

-

CXSE
6.2%

Здравоохранение

ICLN

-

CXSE
8.8%

Недвижимость

ICLN

-

CXSE
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

ICLN vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLNCXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
0.99

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
1.48

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.18

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.50

1.20

+6.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.31

2.50

+18.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLN vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа CXSE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLNCXSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

0.99

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.25

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.25

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.19

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ICLN и CXSE

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNCXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-70.01%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-17.70%

+6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-32.12%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-64.47%

+7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-70.01%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.10%

-46.21%

+9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.61%

-27.84%

-38.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

8.45%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и CXSE

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNCXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

7.30%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

14.52%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

21.39%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

32.29%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

28.69%

-1.49%

Сравнение комиссий ICLN и CXSE

ICLN берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и CXSE

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности CXSE в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and CXSE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (9.30%) compared to CXSE (7.30%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs CXSE's -70.01%.

On 10-year performance, ICLN leads with 11.79% vs 7.22% for CXSE. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICLN has performed better with a 11.79% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

CXSE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.16% for ICLN.

ICLN is categorized as Alternative Energy Equities, while CXSE is China Equities. ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.32% for CXSE.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор