PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICLN с CXSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE).

ICLN и CXSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICLN и CXSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		11.08%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-5.37%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции ICLN превзошли акции CXSE по среднегодовой доходности: 8.94% против 6.57% соответственно.

ICLN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.44%
С начала года
11.08%
6 месяцев
15.82%
1 год
61.77%
3 года*
-1.04%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
8.94%

CXSE

1 день
0.30%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-14.60%
1 год
13.26%
3 года*
4.84%
5 лет*
-9.25%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с INRG.LICLN с GRIDICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Сравнение комиссий ICLN и CXSE

ICLN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Доходность на риск

ICLN vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLNCXSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

0.53

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

0.86

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.12

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

0.77

+4.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.65

1.80

+13.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLN vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа CXSE равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLNCXSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.53

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.18

-0.30

Корреляция

Корреляция между ICLN и CXSE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и CXSE

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности CXSE в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.47%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.12%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%

Просадки

Сравнение просадок ICLN и CXSE

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и CXSE.

Загрузка...

Показатели просадок

ICLNCXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-70.01%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-17.70%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-64.47%

+7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-70.01%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.31%

-49.38%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.84%

-27.59%

-39.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

7.64%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и CXSE

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICLNCXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

6.47%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

15.27%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

24.92%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

32.28%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

28.64%

-1.60%