PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ICLN с ^STOXX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, ICLN returned 11.67%/yr vs 7.39%/yr for ^STOXX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ICLN торгуется в USD, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции ICLN превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 11.67% против 7.39% соответственно.

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-5.47%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.20%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%

^STOXX

1 день
1.77%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.17%
6 месяцев
7.89%
1 год
16.36%
3 года*
13.57%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и ^STOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		5.17%32.56%-0.63%16.30%-17.85%12.47%5.57%21.16%-17.67%22.91%

Correlation

The correlation between ICLN and ^STOXX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.52

The correlation between ICLN and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с ^NDX

Доходность на риск

ICLN vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLN^STOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.05

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.57

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

1.31

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

4.43

+9.41

ICLN vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа ^STOXX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и ^STOXX

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки ^STOXX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и ^STOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLN^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-64.60%

-22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-11.59%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-15.22%

-27.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-33.96%

-23.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-39.58%

-27.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.03%

-2.22%

-40.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.56%

-22.90%

-43.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.43%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и ^STOXX

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLN^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

3.90%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

12.00%

+10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

14.51%

+13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

17.52%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

17.76%

+9.56%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and ^STOXX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (12.97%) compared to ^STOXX (3.90%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs ^STOXX's -64.60%.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и ^STOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор