Сравнение ICLAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | -1.47% | 12.18% | 7.30% | 10.23% | -15.19% | 5.43% | 13.16% | 12.33% | -4.36% | 11.12% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLAX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICLAX имеют среднегодовую доходность 5.09%, а акции BERIX немного отстают с 5.04%.
ICLAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 5.09%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLAX и BERIX
ICLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
ICLAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
ICLAX
BERIX
Сравнение ICLAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.57 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.30 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 4.77 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 17.74 | -10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.57 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.07 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ICLAX и BERIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLAX и BERIX
Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | 3.20% | 3.27% | 2.80% | 2.50% | 1.79% | 7.84% | 4.16% | 4.06% | 7.97% | 7.69% | 4.61% | 5.90% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ICLAX и BERIX
Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -20.34% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -2.95% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -15.73% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.78% | -20.34% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -0.79% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -2.60% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.79% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLAX и BERIX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что ICLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 1.55% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 4.29% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 5.38% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 5.94% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.17% | 6.00% | +1.17% |