PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICFI с VSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ICFI с VSEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICFI (ICF International, Inc.) and VSEC (VSE Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ICFI in Consulting Services, VSEC in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, ICFI returned 5.69%/yr vs 19.35%/yr for VSEC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ICFI и VSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICF International, Inc. (ICFI) и VSE Corporation (VSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICFI показывает доходность -19.17%, что значительно ниже, чем у VSEC с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции ICFI уступали акциям VSEC по среднегодовой доходности: 5.69% против 19.35% соответственно.

ICFI

1 день
0.69%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-19.17%
6 месяцев
-19.11%
1 год
-16.58%
3 года*
-16.03%
5 лет*
-4.87%
10 лет*
5.69%

VSEC

1 день
4.49%
1 месяц
3.66%
С начала года
6.56%
6 месяцев
7.49%
1 год
40.56%
3 года*
57.12%
5 лет*
30.59%
10 лет*
19.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICFI и VSEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICFI
ICF International, Inc.		-19.17%-27.98%-10.76%35.99%-2.87%38.79%-18.20%42.44%24.39%-4.89%
VSEC
VSE Corporation		6.56%82.26%47.93%39.19%-22.35%59.55%2.54%28.56%-37.81%25.45%

Correlation

The correlation between ICFI and VSEC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2006 г.

0.32

The correlation between ICFI and VSEC shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICFI:

$1.26B

VSEC:

$5.12B

EPS

ICFI:

$4.62

VSEC:

$2.73

Коэффициент P/E

ICFI:

14.88

VSEC:

67.39

Коэффициент PEG

ICFI:

1.57

VSEC:

0.95

Коэффициент P/S

ICFI:

0.70

VSEC:

3.59

Коэффициент P/B

ICFI:

1.22

VSEC:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

ICFI:

$1.82B

VSEC:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICFI:

$496.46M

VSEC:

$105.32M

EBITDA (12 мес.)

ICFI:

$189.41M

VSEC:

$128.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICF International, Inc.

VSE Corporation

Часто сравнивают с ICFI:
ICFI с BAHICFI с FCNICFI с ICFICFI с AVGOICFI с BACICFI с CRM
Часто сравнивают с VSEC:
VSEC с TDGVSEC с CMTLVSEC с UAVSVSEC с VOOVSEC с SCHGVSEC с AUPHVSEC с SPY

Доходность на риск

ICFI vs. VSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICFI
Ранг доходности на риск ICFI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICFI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VSEC
Ранг доходности на риск VSEC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICFI c VSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICF International, Inc. (ICFI) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICFIVSECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.76

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
1.42

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.18

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.34

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

3.86

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICFI vs. VSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICFI на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VSEC равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICFI и VSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICFIVSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.76

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.67

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.41

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ICFI и VSEC

Максимальная просадка ICFI за все время составила -65.65%, что меньше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICFI и VSEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICFIVSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-76.09%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.22%

-30.31%

-9.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.65%

-30.31%

-35.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.65%

-47.58%

-18.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.65%

-76.09%

+10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.54%

-19.21%

-41.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.67%

-30.68%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.15%

10.54%

+8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ICFI и VSEC

Текущая волатильность для ICF International, Inc. (ICFI) составляет 14.53%, в то время как у VSE Corporation (VSEC) волатильность равна 22.27%. Это указывает на то, что ICFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICFIVSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

22.27%

-7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.92%

45.79%

-16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.12%

53.95%

-18.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.94%

46.13%

-15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.71%

46.98%

-15.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICFI и VSEC

Дивидендная доходность ICFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности VSEC в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICFI
ICF International, Inc.		0.81%0.66%0.47%0.42%0.57%0.55%0.75%0.61%0.86%0.00%0.00%0.00%
VSEC
VSE Corporation		0.22%0.23%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.51%0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICFI и VSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICF International, Inc. и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
437.50M
324.58M
(ICFI) Общая выручка
(VSEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ICFI и VSEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ICF International, Inc. и VSE Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
ICFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICF International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 437.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VSEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 324.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ICFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICF International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.86M при выручке в 437.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

VSEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.75M при выручке в 324.58M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

ICFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICF International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.52M при выручке в 437.50M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

VSEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.06M при выручке в 324.58M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

ICFI and VSEC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSEC has higher volatility (22.27%) compared to ICFI (14.53%). In terms of maximum drawdown, ICFI dropped -65.65% vs VSEC's -76.09%.

VSEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICFI и VSEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор