Сравнение ICFI с VSEC
ICFI (ICF International, Inc.) and VSEC (VSE Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ICFI in Consulting Services, VSEC in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, ICFI returned 5.98%/yr vs 21.31%/yr for VSEC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICFI и VSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICFI показывает доходность -20.08%, что значительно ниже, чем у VSEC с доходностью 26.11%. За последние 10 лет акции ICFI уступали акциям VSEC по среднегодовой доходности: 5.98% против 21.31% соответственно.
ICFI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -20.08%
- 6 месяцев
- -21.17%
- 1 год
- -18.51%
- 3 года*
- -17.27%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- 5.98%
VSEC
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 26.65%
- С начала года
- 26.11%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 61.94%
- 5 лет*
- 34.97%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение доходности по годам ICFI и VSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICFI ICF International, Inc. | -20.08% | -27.98% | -10.76% | 35.99% | -2.87% | 38.79% | -18.20% | 42.44% | 24.39% | -4.89% |
VSEC VSE Corporation | 26.11% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
Correlation
The correlation between ICFI and VSEC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between ICFI and VSEC shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICFI:
$1.25B
VSEC:
$6.06B
ICFI:
$4.62
VSEC:
$2.73
ICFI:
14.68
VSEC:
79.76
ICFI:
1.55
VSEC:
1.12
ICFI:
0.69
VSEC:
4.24
ICFI:
1.21
VSEC:
2.27
ICFI:
$1.82B
VSEC:
$1.18B
ICFI:
$496.46M
VSEC:
$105.32M
ICFI:
$189.41M
VSEC:
$128.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICFI vs. VSEC — Ранг доходности на риск
ICFI
VSEC
Сравнение ICFI c VSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICF International, Inc. (ICFI) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICFI | VSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.88 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 5.20 | -6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICFI и VSEC
Максимальная просадка ICFI за все время составила -65.65%, что меньше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICFI и VSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICFI | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -76.09% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -30.31% | -9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -30.31% | -35.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.65% | -47.58% | -18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.65% | -76.09% | +10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.99% | -4.39% | -56.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -30.64% | +11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.30% | 11.03% | +9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICFI и VSEC
Текущая волатильность для ICF International, Inc. (ICFI) составляет 11.53%, в то время как у VSE Corporation (VSEC) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что ICFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICFI | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 16.60% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 47.21% | -17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.19% | 55.85% | -19.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 46.60% | -15.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 47.19% | -15.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICFI и VSEC
Дивидендная доходность ICFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности VSEC в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICFI ICF International, Inc. | 0.82% | 0.66% | 0.47% | 0.42% | 0.57% | 0.55% | 0.75% | 0.61% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSEC VSE Corporation | 0.18% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICFI и VSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICF International, Inc. и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICFI и VSEC
ICFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICF International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 437.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 324.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ICFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICF International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.86M при выручке в 437.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
VSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.75M при выручке в 324.58M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
ICFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICF International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.52M при выручке в 437.50M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
VSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.06M при выручке в 324.58M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
ICFI and VSEC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSEC has higher volatility (16.60%) compared to ICFI (11.53%). In terms of maximum drawdown, ICFI dropped -65.65% vs VSEC's -76.09%.
VSEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICFI и VSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор