Сравнение ICFI с VSEC
ICFI (ICF International, Inc.) and VSEC (VSE Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ICFI in Consulting Services, VSEC in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, ICFI returned 7.70%/yr vs 19.09%/yr for VSEC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICFI и VSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICFI показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у VSEC с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции ICFI уступали акциям VSEC по среднегодовой доходности: 7.70% против 19.09% соответственно.
ICFI
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 11.40%
- 6 месяцев
- -16.04%
- С начала года
- -4.60%
- 1 год
- -2.78%
- 3 года*
- -11.62%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 7.70%
VSEC
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 53.65%
- 3 года*
- 55.22%
- 5 лет*
- 31.12%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам ICFI и VSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICFI ICF International, Inc. | -4.60% | -27.98% | -10.76% | 35.99% | -2.87% | 38.79% | -18.20% | 42.44% | 24.39% | -4.89% |
VSEC VSE Corporation | 14.63% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
Correlation
The correlation between ICFI and VSEC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2006 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between ICFI and VSEC has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ICFI:
$1.47B
VSEC:
$5.55B
ICFI:
$4.63
VSEC:
$2.64
ICFI:
17.52
VSEC:
74.86
ICFI:
1.85
VSEC:
1.05
ICFI:
0.82
VSEC:
3.98
ICFI:
1.44
VSEC:
2.06
ICFI:
$1.82B
VSEC:
$1.18B
ICFI:
$496.46M
VSEC:
$105.32M
ICFI:
$189.41M
VSEC:
$128.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICFI vs. VSEC — Ранг доходности на риск
ICFI
VSEC
Сравнение ICFI c VSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICF International, Inc. (ICFI) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICFI | VSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.78 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 4.86 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICFI и VSEC
Максимальная просадка ICFI за все время составила -65.65%, что меньше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICFI и VSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICFI | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -76.09% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -30.31% | -9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -30.31% | -35.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.65% | -47.58% | -18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.65% | -76.09% | +10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -16.87% | -36.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -30.60% | +11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 11.06% | +10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICFI и VSEC
ICF International, Inc. (ICFI) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с VSE Corporation (VSEC) с волатильностью 15.25%. Это указывает на то, что ICFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICFI | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 15.25% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 47.55% | -15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.50% | 56.64% | -18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 46.85% | -15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 47.30% | -15.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICFI и VSEC
Дивидендная доходность ICFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности VSEC в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICFI ICF International, Inc. | 0.69% | 0.66% | 0.47% | 0.42% | 0.57% | 0.55% | 0.75% | 0.61% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSEC VSE Corporation | 0.20% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICFI и VSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICF International, Inc. и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICFI и VSEC
ICFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ICF International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 437.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 324.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ICFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ICF International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.86M при выручке в 437.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
VSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.75M при выручке в 324.58M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
ICFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ICF International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.52M при выручке в 437.50M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
VSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.06M при выручке в 324.58M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
ICFI and VSEC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICFI has higher volatility (17.28%) compared to VSEC (15.25%). In terms of maximum drawdown, ICFI dropped -65.65% vs VSEC's -76.09%.
VSEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICFI и VSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор