Сравнение ICF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ICF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICF и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.03% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции ICF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 4.70% против -1.38% соответственно.
ICF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 4.70%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и TLT
ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
ICF vs. TLT — Ранг доходности на риск
ICF
TLT
Сравнение ICF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | -0.04 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.02 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.05 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 0.11 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.04 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.37 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | -0.09 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ICF и TLT составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и TLT
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.67% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и TLT
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -48.35% | -28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -9.23% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -43.70% | +8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -48.35% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -40.17% | +31.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -13.62% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.38% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и TLT
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ICF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.71% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 6.61% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 11.44% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 15.90% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 14.93% | +5.66% |