Сравнение ICF с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ICF и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICF и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICF и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.61% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 4.76% против 28.39% соответственно.
ICF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.76%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и SOXX
И ICF, и SOXX имеют комиссию равную 0.34%.
Доходность на риск
ICF vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ICF
SOXX
Сравнение ICF c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICF | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 2.03 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.63 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.38 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 4.44 | -4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 16.46 | -15.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.03 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.54 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.86 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ICF и SOXX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и SOXX
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.66% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и SOXX
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -70.21% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -18.27% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -45.75% | +11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -45.75% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -7.95% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -20.10% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 4.92% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и SOXX
Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 4.51%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 12.83% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 26.41% | -16.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 40.12% | -23.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 35.48% | -16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 32.98% | -12.40% |