Сравнение ICF с RWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).
ICF и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICF и RWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICF и RWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.61% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -2.64% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -21.84% | 9.34% | -9.03% | 19.88% | -8.25% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции ICF превзошли акции RWX по среднегодовой доходности: 4.76% против 0.75% соответственно.
ICF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.76%
RWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и RWX
ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.
Доходность на риск
ICF vs. RWX — Ранг доходности на риск
ICF
RWX
Сравнение ICF c RWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICF | RWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.02 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.47 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.09 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 4.61 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICF | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.02 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.06 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.05 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.03 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ICF и RWX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и RWX
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности RWX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.66% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.75% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и RWX
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и RWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICF | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -73.62% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -13.58% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -35.91% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -43.37% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -14.14% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -20.37% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.20% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и RWX
Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 4.51%, в то время как у SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICF | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.93% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.58% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 14.14% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 15.69% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 16.42% | +4.16% |