PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICF с REET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICF и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICF и REET


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
4.61%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%
REET
iShares Global REIT ETF
2.31%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у REET с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции ICF превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 4.76% против 3.57% соответственно.


ICF

1 день
0.57%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.61%
6 месяцев
2.42%
1 год
3.70%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.76%

REET

1 день
0.99%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.31%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.44%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Cohen & Steers REIT ETF

iShares Global REIT ETF

Сравнение комиссий ICF и REET

ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.


Доходность на риск

ICF vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICF
Ранг доходности на риск ICF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2020
Ранг коэф-та Мартина

REET
Ранг доходности на риск REET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICFREETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.56

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.86

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.73

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

3.04

-1.84

ICF vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа REET равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICFREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.56

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.17

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.19

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.22

+0.08

Корреляция

Корреляция между ICF и REET составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и REET

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности REET в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.66%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
REET
iShares Global REIT ETF
3.62%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Просадки

Сравнение просадок ICF и REET

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и REET.


Загрузка...

Показатели просадок


ICFREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-44.59%

-32.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.70%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-32.11%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-44.59%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-6.47%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-9.91%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.82%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и REET

iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 4.51% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICFREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.74%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

8.32%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

15.10%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

16.91%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

18.83%

+1.75%