PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICF с REIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICF и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICF и REIT


2026 (YTD)20252024202320222021
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
4.61%1.85%5.30%10.36%-26.12%41.93%
REIT
ALPS Active REIT ETF
5.55%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.56%

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.


ICF

1 день
0.57%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.61%
6 месяцев
2.42%
1 год
3.70%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.76%

REIT

1 день
0.74%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.55%
6 месяцев
3.85%
1 год
4.13%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Cohen & Steers REIT ETF

ALPS Active REIT ETF

Сравнение комиссий ICF и REIT

ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.


Доходность на риск

ICF vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICF
Ранг доходности на риск ICF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2020
Ранг коэф-та Мартина

REIT
Ранг доходности на риск REIT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICFREITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.26

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.46

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.32

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

1.18

+0.03

ICF vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REIT равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICFREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.02

Корреляция

Корреляция между ICF и REIT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и REIT

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности REIT в 2.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.66%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
REIT
ALPS Active REIT ETF
2.99%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICF и REIT

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и REIT.


Загрузка...

Показатели просадок


ICFREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-29.30%

-47.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.50%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-29.30%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-5.16%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-10.69%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.44%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и REIT

iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и ALPS Active REIT ETF (REIT) имеют волатильность 4.51% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICFREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.60%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

8.98%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

15.85%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

18.59%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

18.52%

+2.06%