PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICF с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICF с REIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both REIT funds. ICF is passively managed, while REIT is actively managed. Over the past 5 years, ICF returned 3.01%/yr vs 4.37%/yr for REIT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ICF charges 0.34%/yr vs 0.68%/yr for REIT.

Доходность

Сравнение доходности ICF и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 12.80%.

ICF

1 день
0.17%
1 месяц
-0.92%
С начала года
12.19%
6 месяцев
11.56%
1 год
11.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.54%

REIT

1 день
0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.21%
1 год
13.48%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICF и REIT

2026 (YTD)20252024202320222021
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		12.19%1.85%5.30%10.36%-26.12%41.93%
REIT
ALPS Active REIT ETF		12.80%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.56%

Correlation

The correlation between ICF and REIT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.93

The correlation between ICF and REIT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICF и REIT

Секторы
ICF
REIT

Недвижимость

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

ICF
100.0%
REIT
100.0%

Сырьевые материалы

ICF

-

REIT

-

Коммуникационные услуги

ICF

-

REIT

-

Потребительский циклический сектор

ICF

-

REIT

-

Потребительский защитный сектор

ICF

-

REIT

-

Энергетика

ICF

-

REIT

-

Финансовые услуги

ICF

-

REIT

-

Здравоохранение

ICF

-

REIT

-

Промышленность

ICF

-

REIT

-

Технологии

ICF

-

REIT

-

Коммунальные услуги

ICF

-

REIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cohen & Steers REIT ETF

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с ICF:
ICF с VNQICF с USRTICF с IYRICF с FRELICF с ICFIICF с SDIVICF с XLRE
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG

Доходность на риск

ICF vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICF
Ранг доходности на риск ICF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICFREITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.06

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.46

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.84

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

5.33

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICF vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REIT равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICFREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ICF и REIT

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и REIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICFREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-29.30%

-47.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-7.35%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-18.19%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-29.30%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-2.65%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-10.38%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.53%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и REIT

iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и ALPS Active REIT ETF (REIT) имеют волатильность 3.71% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICFREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.80%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.01%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

12.78%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

18.45%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

18.38%

+2.20%

Сравнение комиссий ICF и REIT

ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и REIT

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности REIT в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		2.48%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.80%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ICF and REIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REIT has higher volatility (3.80%) compared to ICF (3.71%). In terms of maximum drawdown, ICF dropped -76.74% vs REIT's -29.30%.

On 5-year performance, REIT leads with 4.37% vs 3.01% for ICF. On fees, ICF is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REIT has performed better with a 4.37% return vs 3.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.

REIT has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.48% for ICF.

They also come from different issuers: iShares and ALPS. Their fees differ too: 0.34% for ICF and 0.68% for REIT.

REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICF и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор