Сравнение ICF с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Gold Trust (IAU).
ICF и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICF и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICF и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.61% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 4.76% против 14.27% соответственно.
ICF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.76%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и IAU
ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
ICF vs. IAU — Ранг доходности на риск
ICF
IAU
Сравнение ICF c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICF | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.90 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.33 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.72 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 9.95 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.90 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.26 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.90 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.65 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между ICF и IAU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и IAU
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.66% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и IAU
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -45.14% | -31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -19.18% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -20.93% | -13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -21.82% | -18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -11.71% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -15.98% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 5.23% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и IAU
Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 4.51%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 10.44% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 24.15% | -14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 27.64% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 17.70% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 15.83% | +4.75% |