Сравнение ICF с EPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и EPR Properties (EPR).
ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ICF и EPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICF и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.03% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
EPR EPR Properties | 1.80% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у EPR с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции ICF превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 4.70% против 3.25% соответственно.
ICF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 4.70%
EPR
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICF vs. EPR — Ранг доходности на риск
ICF
EPR
Сравнение ICF c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICF | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.06 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.20 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 0.40 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICF | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.08 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.29 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ICF и EPR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и EPR
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности EPR в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.67% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
EPR EPR Properties | 7.12% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и EPR
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и EPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICF | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -82.02% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -19.51% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -35.63% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -82.02% | +41.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -16.92% | +7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -16.66% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 9.66% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и EPR
Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 4.43%, в то время как у EPR Properties (EPR) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICF | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 8.43% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 17.61% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 25.42% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 26.91% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 42.43% | -21.84% |