Сравнение ICE с VALU
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and VALU (Value Line, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ICE returned 11.69%/yr vs 11.92%/yr for VALU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и VALU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICE показывает доходность -13.87%, а VALU немного ниже – -14.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICE имеют среднегодовую доходность 11.69%, а акции VALU немного впереди с 11.92%.
ICE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -21.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.69%
VALU
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -14.45%
- 6 месяцев
- -11.64%
- 1 год
- -13.00%
- 3 года*
- -8.95%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам ICE и VALU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.87% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
VALU Value Line, Inc. | -14.45% | -24.86% | 11.27% | -1.94% | 10.35% | 45.98% | 17.42% | 15.09% | 40.56% | 3.28% |
Correlation
The correlation between ICE and VALU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ICE:
$79.26B
VALU:
$303.17M
ICE:
$6.85
VALU:
$2.34
ICE:
20.31
VALU:
13.80
ICE:
6.09
VALU:
8.97
ICE:
2.68
VALU:
2.81
ICE:
$13.08B
VALU:
$33.83M
ICE:
$8.93B
VALU:
$17.97M
ICE:
$7.05B
VALU:
$5.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. VALU — Ранг доходности на риск
ICE
VALU
Сравнение ICE c VALU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Value Line, Inc. (VALU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICE | VALU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.94 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.73 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.83 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICE | VALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -0.47 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.03 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.21 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.14 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ICE и VALU
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, примерно равная максимальной просадке VALU в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и VALU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | VALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -77.54% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -17.84% | -8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -43.43% | +17.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -67.15% | +32.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -67.15% | +32.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -64.49% | +38.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -33.08% | +16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 7.10% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и VALU
Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 5.89%, в то время как у Value Line, Inc. (VALU) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | VALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 7.01% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 16.41% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 27.66% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 60.79% | -39.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 57.71% | -35.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и VALU
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VALU в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
VALU Value Line, Inc. | 4.10% | 3.32% | 2.23% | 2.24% | 1.91% | 1.86% | 2.52% | 2.73% | 3.65% | 3.67% | 3.44% | 4.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и VALU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Value Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и VALU
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
VALU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.66M при выручке в 8.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
VALU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 8.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
VALU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 8.28M, что соответствует чистой рентабельности 71.4%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and VALU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VALU has higher volatility (7.01%) compared to ICE (5.89%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs VALU's -77.54%.
VALU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и VALU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор