Сравнение ICE с UNH
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, ICE returned 11.91%/yr vs 13.32%/yr for UNH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -12.95%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.71%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 11.91% против 13.32% соответственно.
ICE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -12.95%
- 6 месяцев
- -13.36%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 11.91%
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам ICE и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -12.95% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between ICE and UNH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.26 |
The correlation between ICE and UNH shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICE:
$80.10B
UNH:
$371.75B
ICE:
$6.85
UNH:
$13.23
ICE:
20.53
UNH:
30.88
ICE:
6.15
UNH:
0.83
ICE:
2.71
UNH:
3.58
ICE:
$13.08B
UNH:
$449.71B
ICE:
$8.93B
UNH:
$84.55B
ICE:
$7.05B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. UNH — Ранг доходности на риск
ICE
UNH
Сравнение ICE c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICE | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.11 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 2.43 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICE и UNH
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, примерно равная максимальной просадке UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -74.37% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -28.96% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -61.39% | +35.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -61.39% | +27.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -61.39% | +27.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.75% | -32.27% | +7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -14.77% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.74% | 13.19% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и UNH
Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 6.26%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 7.60% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 30.86% | -12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 40.10% | -18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 31.87% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 30.18% | -7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и UNH
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности UNH в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.05% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и UNH
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and UNH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNH has higher volatility (7.60%) compared to ICE (6.26%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор