PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICE с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICE с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, ICE returned 6.20%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ICE и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICE показывает доходность -12.00%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

ICE

1 день
2.61%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-12.00%
6 месяцев
-10.16%
1 год
-19.76%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.20%
10 лет*
11.79%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICE и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		-12.00%9.92%17.46%27.12%-23.91%19.94%22.62%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between ICE and SGOV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intercontinental Exchange, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ICE:
ICE с CMEICE с NDAQICE с VOOICE с CCLICE с TRVICE с LNCICE с BLK
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

ICE vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICE
Ранг доходности на риск ICE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICE c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICESGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
20.28

-21.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
275.69

-276.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

195.55

-194.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

398.20

-398.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

4,462.00

-4,463.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICE vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICE на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICE и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICESGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

20.28

-21.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

14.74

-14.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

12.49

-12.06

Просадки

Сравнение просадок ICE и SGOV

Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICESGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.94%

-0.03%

-73.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.87%

-0.01%

-25.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.87%

-0.01%

-25.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-0.03%

-34.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.94%

0.00%

-23.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-0.00%

-16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

0.00%

+13.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ICE и SGOV

Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICESGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

0.05%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

0.13%

+18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

0.20%

+21.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

0.24%

+20.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

0.24%

+21.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICE и SGOV

Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.38%1.19%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICE and SGOV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICE has higher volatility (6.23%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICE и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор