Сравнение ICE с QQQ
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ICE returned 11.83%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ICE и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.83% против 20.75% соответственно.
ICE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 11.07%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -6.84%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 11.83%
- Всё время*
- 16.24%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $760.87M | $616.52M | $642.60M | |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам ICE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -6.84% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between ICE and QQQ is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.46 |
The correlation between ICE and QQQ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ICE
QQQ
Сравнение ICE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.40 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 7.62 | -8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICE и QQQ
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -82.97% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -11.96% | -21.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -22.77% | -11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -35.12% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -35.12% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.47% | -3.76% | -15.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -32.61% | +16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.68% | 3.77% | +12.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и QQQ
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 7.13% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.44% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 16.38% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 19.56% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 22.97% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 22.53% | -0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и QQQ
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
ICE and QQQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.44%) compared to ICE (7.13%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор