Сравнение ICBMX с VGENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).
ICBMX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 4 мая 1997 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности ICBMX и VGENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICBMX и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBMX ICON Natural Resources and Infrastructure Fund | 15.65% | 15.95% | 21.25% | 11.02% | 0.50% | 30.63% | 5.53% | 22.11% | -17.38% | 16.93% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.08% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ICBMX показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 24.08%. За последние 10 лет акции ICBMX превзошли акции VGENX по среднегодовой доходности: 13.20% против 10.86% соответственно.
ICBMX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 13.20%
VGENX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICBMX и VGENX
ICBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.
Доходность на риск
ICBMX vs. VGENX — Ранг доходности на риск
ICBMX
VGENX
Сравнение ICBMX c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICBMX | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.44 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 3.03 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.48 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.01 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 14.64 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICBMX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.44 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.32 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ICBMX и VGENX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICBMX и VGENX
Дивидендная доходность ICBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности VGENX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBMX ICON Natural Resources and Infrastructure Fund | 8.65% | 10.01% | 17.24% | 7.07% | 11.07% | 1.32% | 0.32% | 1.55% | 21.58% | 1.19% | 0.53% | 7.78% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок ICBMX и VGENX
Максимальная просадка ICBMX за все время составила -63.92%, примерно равная максимальной просадке VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBMX и VGENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICBMX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -65.37% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -12.30% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.49% | -19.72% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.18% | -61.19% | +13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | 0.00% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -14.99% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.53% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICBMX и VGENX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ICBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICBMX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 3.79% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 8.57% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 14.79% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 18.64% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 23.26% | -0.97% |