PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICBMX с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICBMX с VGENX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ICBMX (ICON Natural Resources and Infrastructure Fund) and VGENX (Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, ICBMX returned 12.62%/yr vs 8.96%/yr for VGENX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICBMX charges 1.31%/yr vs 0.45%/yr for VGENX.

Доходность

Сравнение доходности ICBMX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICBMX показывает доходность 19.69%, а VGENX немного выше – 20.55%. За последние 10 лет акции ICBMX превзошли акции VGENX по среднегодовой доходности: 12.62% против 8.96% соответственно.

ICBMX

1 день
0.84%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
10.13%
С начала года
19.69%
1 год
34.55%
3 года*
19.19%
5 лет*
15.79%
10 лет*
12.62%

VGENX

1 день
0.09%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
16.56%
С начала года
20.55%
1 год
29.94%
3 года*
26.63%
5 лет*
23.45%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICBMX и VGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		19.69%15.95%21.25%11.02%0.50%30.63%5.53%22.11%-17.38%16.93%
VGENX
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares		20.55%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%

Correlation

The correlation between ICBMX and VGENX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 1997 г.

0.68

Over the past year, the correlation between ICBMX and VGENX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ICBMX:
ICBMX с FNILXICBMX с VOOICBMX с IYMICBMX с PSCMICBMX с IOBZXICBMX с MXIICBMX с VAW
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ

Доходность на риск

ICBMX vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICBMX
Ранг доходности на риск ICBMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICBMX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICBMXVGENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.38

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.27

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.46

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

11.64

+0.64

ICBMX vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICBMX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGENX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICBMX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICBMX и VGENX

Максимальная просадка ICBMX за все время составила -63.92%, примерно равная максимальной просадке VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBMX и VGENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICBMXVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.92%

-65.37%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.76%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-12.30%

-14.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-19.72%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.18%

-61.19%

+13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-3.84%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.82%

-14.91%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.60%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ICBMX и VGENX

Текущая волатильность для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что ICBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICBMXVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.46%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

10.64%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

12.72%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

18.69%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

23.06%

-0.83%

Сравнение комиссий ICBMX и VGENX

ICBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICBMX и VGENX

Дивидендная доходность ICBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности VGENX в 7.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		8.36%10.01%17.24%7.07%11.07%1.32%0.32%1.55%21.58%1.19%0.53%7.78%
VGENX
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares		7.11%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Часто задаваемые вопросы

ICBMX and VGENX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGENX has higher volatility (4.46%) compared to ICBMX (3.30%). In terms of maximum drawdown, ICBMX dropped -63.92% vs VGENX's -65.37%.

VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICBMX и VGENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор