PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICBMX с VGELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICBMX с VGELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).

ICBMX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 4 мая 1997 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ICBMX и VGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICBMX и VGELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		15.65%15.95%21.25%11.02%0.50%30.63%5.53%22.11%-17.38%16.93%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		24.12%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, ICBMX показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции ICBMX превзошли акции VGELX по среднегодовой доходности: 13.20% против 10.96% соответственно.

ICBMX

1 день
2.40%
1 месяц
-3.46%
С начала года
15.65%
6 месяцев
18.51%
1 год
42.47%
3 года*
21.21%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.20%

VGELX

1 день
0.04%
1 месяц
3.96%
С начала года
24.12%
6 месяцев
28.52%
1 год
35.55%
3 года*
29.14%
5 лет*
24.56%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ICBMX:
ICBMX с FNILXICBMX с VOOICBMX с GOAUICBMX с IYMICBMX с MXIICBMX с PSCMICBMX с REMX
Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VGENXVGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с XLEVGELX с BTEKVGELX с FDVVVGELX с SWTSX

Сравнение комиссий ICBMX и VGELX

ICBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.

ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ICBMX vs. VGELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICBMX
Ранг доходности на риск ICBMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICBMX c VGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICBMXVGELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.45

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.05

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.02

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.22

14.72

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICBMX vs. VGELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICBMX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGELX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICBMX и VGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICBMXVGELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.45

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.32

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между ICBMX и VGELX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICBMX и VGELX

Дивидендная доходность ICBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности VGELX в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		8.65%10.01%17.24%7.07%11.07%1.32%0.32%1.55%21.58%1.19%0.53%7.78%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		6.96%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%

Просадки

Сравнение просадок ICBMX и VGELX

Максимальная просадка ICBMX за все время составила -63.92%, примерно равная максимальной просадке VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBMX и VGELX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICBMXVGELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.92%

-65.22%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-12.30%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-19.72%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.18%

-61.13%

+12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

0.00%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-19.26%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.52%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ICBMX и VGELX

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ICBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICBMXVGELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

3.79%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

8.54%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

14.77%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

18.65%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

23.27%

-0.98%