Сравнение ICBMX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
ICBMX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 4 мая 1997 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ICBMX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICBMX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBMX ICON Natural Resources and Infrastructure Fund | 15.65% | 15.95% | 21.25% | 11.02% | 0.50% | 30.63% | 5.53% | 22.11% | -17.38% | 16.93% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ICBMX показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%. За последние 10 лет акции ICBMX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 13.20% против 11.16% соответственно.
ICBMX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 13.20%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICBMX и VENAX
ICBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
ICBMX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
ICBMX
VENAX
Сравнение ICBMX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICBMX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.51 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.93 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.05 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 5.86 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICBMX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.51 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.91 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ICBMX и VENAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICBMX и VENAX
Дивидендная доходность ICBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности VENAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBMX ICON Natural Resources and Infrastructure Fund | 8.65% | 10.01% | 17.24% | 7.07% | 11.07% | 1.32% | 0.32% | 1.55% | 21.58% | 1.19% | 0.53% | 7.78% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок ICBMX и VENAX
Максимальная просадка ICBMX за все время составила -63.92%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBMX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICBMX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -74.42% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -19.04% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.49% | -26.59% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.18% | -69.58% | +21.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -2.23% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -20.09% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 6.65% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICBMX и VENAX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что ICBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICBMX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 4.98% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 13.84% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 24.98% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 26.55% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 30.17% | -7.88% |