PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICBMX с PYZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICBMX с PYZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ).

ICBMX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 4 мая 1997 г.. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ICBMX и PYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICBMX и PYZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		15.65%15.95%21.25%11.02%0.50%30.63%5.53%22.11%-17.38%16.93%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		10.78%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%

Доходность по периодам

С начала года, ICBMX показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у PYZ с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции ICBMX превзошли акции PYZ по среднегодовой доходности: 13.20% против 10.38% соответственно.

ICBMX

1 день
2.40%
1 месяц
-3.46%
С начала года
15.65%
6 месяцев
18.51%
1 год
42.47%
3 года*
21.21%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.20%

PYZ

1 день
1.73%
1 месяц
-8.37%
С начала года
10.78%
6 месяцев
15.52%
1 год
44.57%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Часто сравнивают с ICBMX:
ICBMX с FNILXICBMX с VOOICBMX с GOAUICBMX с IYMICBMX с MXIICBMX с PSCMICBMX с REMX
Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с SPMOPYZ с XLBPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с VTI

Сравнение комиссий ICBMX и PYZ

ICBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PYZ в 0.60%.

ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Доходность на риск

ICBMX vs. PYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICBMX
Ранг доходности на риск ICBMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICBMX c PYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICBMXPYZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.58

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.15

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.52

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.22

8.17

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICBMX vs. PYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICBMX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYZ равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICBMX и PYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICBMXPYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.34

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между ICBMX и PYZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICBMX и PYZ

Дивидендная доходность ICBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности PYZ в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		8.65%10.01%17.24%7.07%11.07%1.32%0.32%1.55%21.58%1.19%0.53%7.78%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.56%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%

Просадки

Сравнение просадок ICBMX и PYZ

Максимальная просадка ICBMX за все время составила -63.92%, примерно равная максимальной просадке PYZ в -65.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBMX и PYZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ICBMXPYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.92%

-65.15%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-17.75%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-32.97%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.18%

-52.46%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-8.37%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-12.71%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

5.48%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ICBMX и PYZ

Текущая волатильность для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) составляет 6.79%, в то время как у Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что ICBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICBMXPYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

10.76%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

22.03%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

28.40%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

25.96%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

26.38%

-4.09%