PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICBMX с FXZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICBMX с FXZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).

ICBMX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 4 мая 1997 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ICBMX и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICBMX и FXZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		15.65%15.95%21.25%11.02%0.50%30.63%5.53%22.11%-17.38%16.93%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		19.87%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%

Доходность по периодам

С начала года, ICBMX показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции ICBMX превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 13.20% против 11.27% соответственно.

ICBMX

1 день
2.40%
1 месяц
-3.46%
С начала года
15.65%
6 месяцев
18.51%
1 год
42.47%
3 года*
21.21%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.20%

FXZ

1 день
1.63%
1 месяц
-2.53%
С начала года
19.87%
6 месяцев
26.60%
1 год
42.96%
3 года*
7.80%
5 лет*
8.56%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ICBMX:
ICBMX с FNILXICBMX с VOOICBMX с GOAUICBMX с IYMICBMX с MXIICBMX с PSCMICBMX с REMX
Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с URNMFXZ с COPXFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR

Сравнение комиссий ICBMX и FXZ

ICBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FXZ в 0.67%.

ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund

Доходность на риск

ICBMX vs. FXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICBMX
Ранг доходности на риск ICBMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICBMX c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICBMXFXZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.63

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.25

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.58

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.22

9.93

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICBMX vs. FXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICBMX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXZ равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICBMX и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICBMXFXZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.36

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.34

-0.05

Корреляция

Корреляция между ICBMX и FXZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICBMX и FXZ

Дивидендная доходность ICBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности FXZ в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		8.65%10.01%17.24%7.07%11.07%1.32%0.32%1.55%21.58%1.19%0.53%7.78%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.50%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%

Просадки

Сравнение просадок ICBMX и FXZ

Максимальная просадка ICBMX за все время составила -63.92%, примерно равная максимальной просадке FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBMX и FXZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ICBMXFXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.92%

-65.46%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-16.38%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-33.99%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.18%

-49.41%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-2.54%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-11.45%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.25%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ICBMX и FXZ

Текущая волатильность для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) составляет 6.79%, в то время как у First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что ICBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICBMXFXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

8.33%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

17.35%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

26.46%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

24.10%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

24.79%

-2.50%