PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBUY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBUY с VOO

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

IBUY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBUY - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность EQM Online Retail Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBUY или VOO.

Корреляция

Корреляция между IBUY и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IBUY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.08%
200.39%
IBUY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBUY:

0.08

VOO:

0.29

Коэф-т Сортино

IBUY:

0.31

VOO:

0.54

Коэф-т Омега

IBUY:

1.04

VOO:

1.08

Коэф-т Кальмара

IBUY:

0.04

VOO:

0.29

Коэф-т Мартина

IBUY:

0.29

VOO:

1.39

Индекс Язвы

IBUY:

7.76%

VOO:

3.95%

Дневная вол-ть

IBUY:

27.32%

VOO:

18.68%

Макс. просадка

IBUY:

-73.00%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IBUY:

-58.67%

VOO:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -7.72%.

IBUY

С начала года

-11.05%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-7.35%

1 год

5.08%

5 лет

3.72%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-7.72%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-7.13%

1 год

6.93%

5 лет

16.00%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBUY и VOO

IBUY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

IBUY
Amplify Online Retail ETF
График комиссии IBUY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBUY: 0.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBUY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг риск-скорректированной доходности IBUY, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBUY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBUY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBUY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBUY: 0.08
VOO: 0.29
Коэффициент Сортино IBUY, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IBUY: 0.31
VOO: 0.54
Коэффициент Омега IBUY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBUY: 1.04
VOO: 1.08
Коэффициент Кальмара IBUY, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBUY: 0.04
VOO: 0.29
Коэффициент Мартина IBUY, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBUY: 0.29
VOO: 1.39

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.29
IBUY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и VOO

IBUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.41%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IBUY и VOO

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.67%
-11.79%
IBUY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и VOO

Amplify Online Retail ETF (IBUY) имеет более высокую волатильность в 16.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что IBUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.73%
13.29%
IBUY
VOO