PortfoliosLab logo
Сравнение IBUY с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBUY и VDC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности IBUY и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
159.02%
104.94%
IBUY
VDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBUY:

0.72

VDC:

0.79

Коэф-т Сортино

IBUY:

0.94

VDC:

1.30

Коэф-т Омега

IBUY:

1.12

VDC:

1.16

Коэф-т Кальмара

IBUY:

0.24

VDC:

1.25

Коэф-т Мартина

IBUY:

1.65

VDC:

4.00

Индекс Язвы

IBUY:

9.11%

VDC:

2.77%

Дневная вол-ть

IBUY:

27.32%

VDC:

13.02%

Макс. просадка

IBUY:

-73.00%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

IBUY:

-53.27%

VDC:

-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 4.37%.


IBUY

С начала года

0.57%

1 месяц

23.35%

6 месяцев

-0.61%

1 год

19.37%

5 лет

1.66%

10 лет

N/A

VDC

С начала года

4.37%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

4.02%

1 год

10.26%

5 лет

11.00%

10 лет

8.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBUY и VDC

IBUY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBUY и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBUY
Ранг риск-скорректированной доходности IBUY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBUY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBUY c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.72
0.79
IBUY
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и VDC

IBUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBUY
Amplify Online Retail ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.39%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок IBUY и VDC

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-53.27%
-2.45%
IBUY
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и VDC

Amplify Online Retail ETF (IBUY) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что IBUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.79%
6.06%
IBUY
VDC