PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUY с ISHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUY с ISHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBUY (Amplify Online Retail ETF) and ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - IBUY tracks the EQM Online Retail Index while ISHP tracks the S-Network Global E-Commerce Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBUY returned -11.14%/yr vs 1.46%/yr for ISHP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBUY charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for ISHP.

Доходность

Сравнение доходности IBUY и ISHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -9.83%, что значительно выше, чем у ISHP с доходностью -11.64%.

IBUY

1 день
1.22%
1 месяц
0.21%
С начала года
-9.83%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-2.25%
3 года*
16.50%
5 лет*
-11.14%
10 лет*
10.42%

ISHP

1 день
1.29%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-9.31%
3 года*
11.56%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUY и ISHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-9.83%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-1.93%50.27%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-11.64%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%

Correlation

The correlation between IBUY and ISHP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2016 г.

0.63

The correlation between IBUY and ISHP shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IBUY и ISHP

Секторы
IBUY
ISHP

Потребительский циклический сектор

71.7%
40.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
24.5%

Технологии

5.1%
10.2%

Промышленность

5.1%
13.1%

Здравоохранение

4.7%
3.0%

Финансовые услуги

4.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.6%

Недвижимость

0.8%
4.9%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IBUY
71.7%
ISHP
40.9%

Коммуникационные услуги

IBUY
5.8%
ISHP
24.5%

Технологии

IBUY
5.1%
ISHP
10.2%

Промышленность

IBUY
5.1%
ISHP
13.1%

Здравоохранение

IBUY
4.7%
ISHP
3.0%

Финансовые услуги

IBUY
4.2%
ISHP
1.8%

Потребительский защитный сектор

IBUY
2.5%
ISHP
1.6%

Недвижимость

IBUY
0.8%
ISHP
4.9%

Сырьевые материалы

IBUY

-

ISHP

-

Энергетика

IBUY

-

ISHP

-

Коммунальные услуги

IBUY

-

ISHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FSRPXIBUY с FPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VDCIBUY с VCRIBUY с SPY
Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с XLYISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с KGRNISHP с QQQISHP с SPUUISHP с XLP

Доходность на риск

IBUY vs. ISHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 88
Ранг коэф-та Мартина
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c ISHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUYISHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.54

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
-0.64

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.92

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.38

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

-0.81

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUY vs. ISHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа ISHP равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и ISHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUYISHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.54

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.05

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.29

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IBUY и ISHP

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки ISHP в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и ISHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBUYISHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-47.57%

-25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-24.75%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-24.75%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.15%

-47.57%

-23.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.71%

-18.83%

-32.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-12.66%

-16.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

11.52%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и ISHP

Amplify Online Retail ETF (IBUY) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IBUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBUYISHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.53%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

13.49%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

17.27%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.08%

27.30%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

24.10%

+5.06%

Сравнение комиссий IBUY и ISHP

IBUY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISHP в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и ISHP

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ISHP в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%0.00%0.00%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.51%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%

Часто задаваемые вопросы

IBUY and ISHP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBUY has higher volatility (5.74%) compared to ISHP (4.53%). In terms of maximum drawdown, IBUY dropped -73.00% vs ISHP's -47.57%.

On 5-year performance, ISHP leads with 1.46% vs -11.14% for IBUY. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISHP has performed better with a 1.46% return vs -11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IBUY.

ISHP has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.12% for IBUY.

IBUY tracks EQM Online Retail Index, while ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index. They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for IBUY and 0.60% for ISHP.

IBUY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUY и ISHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор