PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUY с ISHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUY с ISHP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IBUY (Amplify Online Retail ETF) and ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - IBUY tracks the EQM Online Retail Index while ISHP tracks the S-Network Global E-Commerce Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBUY returned -11.67%/yr vs 0.64%/yr for ISHP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBUY charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for ISHP.

Доходность

Сравнение доходности IBUY и ISHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -6.53%, что значительно выше, чем у ISHP с доходностью -15.71%.

IBUY

1 день
2.85%
1 месяц
6.14%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-7.59%
1 год
2.55%
3 года*
16.56%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
11.39%

ISHP

1 день
0.90%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-15.87%
1 год
-15.09%
3 года*
9.02%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUY и ISHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-6.53%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-1.93%50.27%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-15.71%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%

Correlation

The correlation between IBUY and ISHP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.63

Over the past year, IBUY and ISHP have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IBUY и ISHP

Секторы
IBUY
ISHP

Потребительский циклический сектор

68.1%
41.1%

Коммуникационные услуги

8.6%
24.8%

Технологии

6.0%
10.3%

Финансовые услуги

5.1%
1.6%

Здравоохранение

5.0%
2.5%

Промышленность

4.9%
13.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.5%

Недвижимость

0.6%
4.9%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IBUY
68.1%
ISHP
41.1%

Коммуникационные услуги

IBUY
8.6%
ISHP
24.8%

Технологии

IBUY
6.0%
ISHP
10.3%

Финансовые услуги

IBUY
5.1%
ISHP
1.6%

Здравоохранение

IBUY
5.0%
ISHP
2.5%

Промышленность

IBUY
4.9%
ISHP
13.3%

Потребительский защитный сектор

IBUY
1.7%
ISHP
1.5%

Недвижимость

IBUY
0.6%
ISHP
4.9%

Сырьевые материалы

IBUY

-

ISHP

-

Энергетика

IBUY

-

ISHP

-

Коммунальные услуги

IBUY

-

ISHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FPXIBUY с FSRPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VCRIBUY с VDCIBUY с SPY
Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с XLYISHP с EBIZISHP с KGRNISHP с QQQISHP с FLCHISHP с SPUUISHP с XLP

Доходность на риск

IBUY vs. ISHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c ISHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBUYISHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.87

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-1.12

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.87

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.61

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

-1.21

+1.44

IBUY vs. ISHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа ISHP равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и ISHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBUY и ISHP

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки ISHP в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и ISHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBUYISHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-47.57%

-25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-24.75%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-24.75%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.15%

-47.57%

-23.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.94%

-22.57%

-27.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.75%

-12.70%

-17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.01%

12.48%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и ISHP

Amplify Online Retail ETF (IBUY) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что IBUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBUYISHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

5.81%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

14.14%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

17.63%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.15%

27.26%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

24.08%

+5.11%

Сравнение комиссий IBUY и ISHP

IBUY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISHP в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и ISHP

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ISHP в 1.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%0.00%0.00%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.59%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%

Часто задаваемые вопросы

IBUY and ISHP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBUY has higher volatility (7.13%) compared to ISHP (5.81%). In terms of maximum drawdown, IBUY dropped -73.00% vs ISHP's -47.57%.

On 5-year performance, ISHP leads with 0.64% vs -11.67% for IBUY. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISHP has performed better with a 0.64% return vs -11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IBUY.

ISHP has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.11% for IBUY.

IBUY tracks EQM Online Retail Index, while ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index. They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for IBUY and 0.60% for ISHP.

IBUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUY и ISHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор