PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBUY с VCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBUY и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBUY и VCR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBUY
Amplify Online Retail ETF
-15.97%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-1.93%50.27%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
-7.95%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -15.97%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -7.95%.


IBUY

1 день
0.06%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-15.97%
6 месяцев
-17.78%
1 год
3.26%
3 года*
12.33%
5 лет*
-13.11%
10 лет*

VCR

1 день
0.80%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.86%
1 год
10.82%
3 года*
13.67%
5 лет*
4.88%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Online Retail ETF

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Сравнение комиссий IBUY и VCR

IBUY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.


Доходность на риск

IBUY vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 1515
Ранг коэф-та Мартина

VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBUYVCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.45

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.83

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.77

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

2.51

-2.03

IBUY vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VCR равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBUYVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.45

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.20

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.16

Корреляция

Корреляция между IBUY и VCR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и VCR

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VCR в 0.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBUY
Amplify Online Retail ETF
0.13%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.79%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Просадки

Сравнение просадок IBUY и VCR

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и VCR.


Загрузка...

Показатели просадок


IBUYVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-61.54%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-15.59%

-7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.15%

-39.20%

-31.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.99%

-12.14%

-42.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.26%

-9.43%

-19.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

4.78%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и VCR

Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеют волатильность 7.26% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBUYVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.41%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

13.96%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

24.28%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

23.94%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

22.33%

+6.80%