PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUY с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUY с FPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBUY (Amplify Online Retail ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - IBUY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the EQM Online Retail Index, while FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBUY returned 10.38%/yr vs 14.65%/yr for FPX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBUY charges 0.65%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности IBUY и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции IBUY уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 10.38% против 14.65% соответственно.

IBUY

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-10.14%
1 год
-2.54%
3 года*
15.79%
5 лет*
-11.36%
10 лет*
10.38%

FPX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.63%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.02%
1 год
39.24%
3 года*
32.32%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUY и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-10.92%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-1.93%50.27%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.28%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Correlation

The correlation between IBUY and FPX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2016 г.

0.79

Over the past year, the correlation between IBUY and FPX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IBUY и FPX

Секторы
IBUY
FPX

Потребительский циклический сектор

71.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
7.0%

Технологии

5.1%
29.8%

Промышленность

5.1%
20.0%

Здравоохранение

4.7%
16.1%

Финансовые услуги

4.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.3%

Недвижимость

0.8%
4.2%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Энергетика

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

IBUY
71.7%
FPX
3.5%

Коммуникационные услуги

IBUY
5.8%
FPX
7.0%

Технологии

IBUY
5.1%
FPX
29.8%

Промышленность

IBUY
5.1%
FPX
20.0%

Здравоохранение

IBUY
4.7%
FPX
16.1%

Финансовые услуги

IBUY
4.2%
FPX
3.0%

Потребительский защитный сектор

IBUY
2.5%
FPX
2.3%

Недвижимость

IBUY
0.8%
FPX
4.2%

Сырьевые материалы

IBUY

-

FPX
3.3%

Энергетика

IBUY

-

FPX
4.4%

Коммунальные услуги

IBUY

-

FPX
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FSRPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VDCIBUY с VCRIBUY с SPYIBUY с VOO
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с VOOFPX с URNM

Доходность на риск

IBUY vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 88
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUYFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.71

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.24

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.21

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

10.40

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUY vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUYFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.71

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.39

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IBUY и FPX

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBUYFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-56.29%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-12.28%

-10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-30.88%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.15%

-43.14%

-28.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.00%

-43.14%

-29.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.29%

-0.83%

-51.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-11.34%

-18.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.50%

3.78%

+6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и FPX

Текущая волатильность для Amplify Online Retail ETF (IBUY) составляет 5.60%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что IBUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBUYFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.22%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

17.11%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

23.10%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.07%

26.49%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

24.28%

+4.88%

Сравнение комиссий IBUY и FPX

IBUY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и FPX

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FPX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBUY and FPX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (6.22%) compared to IBUY (5.60%). In terms of maximum drawdown, IBUY dropped -73.00% vs FPX's -56.29%.

On 10-year performance, FPX leads with 14.65% vs 10.38% for IBUY. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, IBUY has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPX has performed better with a 14.65% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.65% for IBUY.

FPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.12% for IBUY.

IBUY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while FPX is Large Cap Growth Equities. IBUY tracks EQM Online Retail Index, while FPX tracks IPOX-100 U.S. Index. They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for IBUY and 0.57% for FPX.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUY и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор