Сравнение IBUY с FSRPX
IBUY (Amplify Online Retail ETF) and FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, IBUY returned 10.72%/yr vs 12.49%/yr for FSRPX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IBUY charges 0.65%/yr vs 0.72%/yr for FSRPX.
Доходность
Сравнение доходности IBUY и FSRPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBUY показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у FSRPX с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции IBUY уступали акциям FSRPX по среднегодовой доходности: 10.72% против 12.49% соответственно.
IBUY
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- -0.66%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 11.17%
FSRPX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 6.83%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 0.50%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 12.49%
- Всё время*
- 13.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.07M | $1.18M | $1.08M |
Сравнение доходности по годам IBUY и FSRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBUY Amplify Online Retail ETF | -0.66% | 15.26% | 20.14% | 38.01% | -55.71% | -22.99% | 123.79% | 28.47% | -1.93% | 50.27% |
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 9.87% | -4.15% | 23.28% | 26.94% | -29.44% | 18.25% | 44.27% | 26.33% | 4.58% | 25.55% |
Correlation
The correlation between IBUY and FSRPX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between IBUY and FSRPX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBUY vs. FSRPX — Ранг доходности на риск
IBUY
FSRPX
Сравнение IBUY c FSRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBUY | FSRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.04 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 0.08 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBUY и FSRPX
Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки FSRPX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и FSRPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBUY | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.00% | -55.75% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -17.79% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.87% | -22.58% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.45% | -39.01% | -29.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.00% | -39.01% | -33.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.79% | -4.56% | -42.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.97% | -9.09% | -20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 8.55% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBUY и FSRPX
Amplify Online Retail ETF (IBUY) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что IBUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBUY | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 5.58% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 12.67% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 20.15% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.19% | 22.85% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.20% | 21.68% | +7.52% |
Сравнение комиссий IBUY и FSRPX
IBUY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FSRPX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBUY и FSRPX
Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FSRPX в 6.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 6.24% | 8.75% | 12.41% | 7.40% | 2.90% | 15.92% | 6.82% | 2.13% | 2.17% | 3.37% | 0.14% | 1.22% |
IBUY Amplify Online Retail ETF | 0.27% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBUY and FSRPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBUY has higher volatility (7.43%) compared to FSRPX (5.58%). In terms of maximum drawdown, IBUY dropped -73.00% vs FSRPX's -55.75%.
IBUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBUY и FSRPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор