PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUF с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUF с BUFF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBUF (Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. IBUF is actively managed, while BUFF is passively managed. Over the past year, IBUF returned 12.34% vs 14.66% for BUFF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBUF charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.

Доходность

Сравнение доходности IBUF и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBUF показывает доходность 5.86%, а BUFF немного ниже – 5.58%.

IBUF

1 день
0.63%
1 месяц
2.09%
С начала года
5.86%
6 месяцев
7.41%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.15%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.06%
1 год
14.66%
3 года*
12.56%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUF и BUFF

2026 (YTD)20252024
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly		5.86%13.54%2.77%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.58%11.02%4.56%

Correlation

The correlation between IBUF and BUFF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.59

The correlation between IBUF and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBUF и BUFF

Секторы
IBUF
BUFF

Финансовые услуги

24.7%
11.9%

Промышленность

19.8%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Технологии

10.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

IBUF
24.7%
BUFF
11.9%

Промышленность

IBUF
19.8%
BUFF
8.1%

Здравоохранение

IBUF
10.6%
BUFF
8.4%

Технологии

IBUF
10.3%
BUFF
36.2%

Потребительский циклический сектор

IBUF
7.7%
BUFF
10.1%

Потребительский защитный сектор

IBUF
6.7%
BUFF
4.9%

Сырьевые материалы

IBUF
5.9%
BUFF
1.8%

Коммуникационные услуги

IBUF
4.5%
BUFF
10.9%

Энергетика

IBUF
4.0%
BUFF
3.5%

Коммунальные услуги

IBUF
4.0%
BUFF
2.3%

Недвижимость

IBUF
1.9%
BUFF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с IBUF:
IBUF с EBUFIBUF с JAJLIBUF с XJUNIBUF с BUFPIBUF с PQJAIBUF с BAPRIBUF с AIOO
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

IBUF vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUF
Ранг доходности на риск IBUF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUF c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUFBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.86

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
4.32

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.60

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.72

4.11

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

21.95

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUF vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUF на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUF и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUFBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.86

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.49

+1.29

Просадки

Сравнение просадок IBUF и BUFF

Максимальная просадка IBUF за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUF и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBUFBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.92%

-46.23%

+40.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-3.58%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-6.18%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.67%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUF и BUFF

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что IBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBUFBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

1.01%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

3.83%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

5.15%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

8.41%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

17.67%

-11.13%

Сравнение комиссий IBUF и BUFF

IBUF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUF и BUFF

Ни IBUF, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBUF and BUFF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBUF has higher volatility (2.49%) compared to BUFF (1.01%). In terms of maximum drawdown, IBUF dropped -5.92% vs BUFF's -46.23%.

On 1-year performance, BUFF leads with 14.66% vs 12.34% for IBUF. On fees, IBUF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFF has performed better with a 14.66% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBUF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

IBUF and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.85% for IBUF and 0.89% for BUFF.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUF и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор