PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUF с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUF с BUFF

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

IBUF и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IBUF и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IBUF показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью -0.14%.

IBUF

1 день
0.53%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.89%
1 год
17.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.24%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.80%
1 год
19.46%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUF и BUFF

2026 (YTD)20252024
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly		1.93%13.54%2.77%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.14%11.02%4.56%

Корреляция

Корреляция между IBUF и BUFF составляет 0.59 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий IBUF и BUFF

IBUF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с IBUF:
IBUF с JAJLIBUF с EBUFIBUF с BAPRIBUF с LJULIBUF с AIOOIBUF с BOUTIBUF с BUFP
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

IBUF vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUF
Ранг доходности на риск IBUF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUF c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUFBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

2.27

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.00

3.98

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.59

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.70

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

13.88

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUF vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUF на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUF и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUFBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.27

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.46

+1.20

Просадки

Сравнение просадок IBUF и BUFF

Максимальная просадка IBUF за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUF и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

IBUFBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.92%

-46.23%

+40.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-3.58%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.43%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-6.29%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.86%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUF и BUFF

Текущая волатильность для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) составляет 2.24%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что IBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBUFBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.60%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

4.07%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

8.67%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

8.40%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.29%

17.82%

-11.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUF и BUFF

Ни IBUF, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%