PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUF с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUF с BUFP

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

IBUF и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IBUF и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IBUF показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.45%.

IBUF

1 день
0.53%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.89%
1 год
17.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.44%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.82%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUF и BUFP

2026 (YTD)20252024
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly		1.93%13.54%2.77%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.45%12.92%5.43%

Корреляция

Корреляция между IBUF и BUFP составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий IBUF и BUFP

IBUF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с IBUF:
IBUF с JAJLIBUF с EBUFIBUF с BAPRIBUF с LJULIBUF с AIOOIBUF с BOUTIBUF с BUFF
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с PBAPBUFP с PBFRBUFP с BUFRBUFP с AUGZBUFP с MOOD

Доходность на риск

IBUF vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUF
Ранг доходности на риск IBUF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUF c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUFBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

2.27

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.00

3.99

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.57

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.59

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

13.65

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUF vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUF на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUF и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUFBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.27

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.07

+0.58

Просадки

Сравнение просадок IBUF и BUFP

Максимальная просадка IBUF за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUF и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

IBUFBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.92%

-11.98%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-4.41%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.66%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-1.09%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.01%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUF и BUFP

Текущая волатильность для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) составляет 2.24%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что IBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBUFBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

3.47%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

5.03%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

9.91%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

9.76%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.29%

9.76%

-3.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUF и BUFP

IBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%