PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUF с JAJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUF с JAJL

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL).

IBUF и JAJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. JAJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IBUF и JAJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IBUF показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у JAJL с доходностью 0.13%.

IBUF

1 день
0.53%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.89%
1 год
17.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAJL

1 день
0.06%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUF и JAJL

2026 (YTD)20252024
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly		1.93%13.54%2.77%
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.13%6.56%4.48%

Корреляция

Корреляция между IBUF и JAJL составляет 0.48 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий IBUF и JAJL

IBUF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JAJL в 0.79%.

IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Часто сравнивают с IBUF:
IBUF с EBUFIBUF с BAPRIBUF с LJULIBUF с BOUTIBUF с BUFPIBUF с AIOOIBUF с BUFF
Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с LJULJAJL с EBUFJAJL с BAPRJAJL с AIOOJAJL с SMAXJAJL с FOCTJAJL с FMAR

Доходность на риск

IBUF vs. JAJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUF
Ранг доходности на риск IBUF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUF c JAJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUFJAJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

3.01

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.00

5.07

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.72

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

6.82

-4.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

30.97

-14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUF vs. JAJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUF на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAJL равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUF и JAJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUFJAJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.01

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

2.35

-0.69

Просадки

Сравнение просадок IBUF и JAJL

Максимальная просадка IBUF за все время составила -5.92%, что больше максимальной просадки JAJL в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUF и JAJL.

Загрузка...

Показатели просадок

IBUFJAJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.92%

-2.16%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-1.01%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-0.30%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.22%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUF и JAJL

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что IBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBUFJAJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

0.66%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

1.39%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

2.58%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

2.73%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.29%

2.73%

+3.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUF и JAJL

Ни IBUF, ни JAJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов