Сравнение IBUF с PQJA
IBUF (Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly) and PQJA (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, IBUF returned 15.18% vs 18.31% for PQJA. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IBUF charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PQJA.
Доходность
Сравнение доходности IBUF и PQJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBUF показывает доходность 9.36%, а PQJA немного выше – 9.40%.
IBUF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.32%
PQJA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 10.13%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $490.69K | $445.52K | $569.25K | |
| $53.69K | $59.49K | $138.38K |
Сравнение доходности по годам IBUF и PQJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | 9.36% | 13.54% |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 9.40% | 16.06% |
Correlation
The correlation between IBUF and PQJA is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between IBUF and PQJA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBUF vs. PQJA — Ранг доходности на риск
IBUF
PQJA
Сравнение IBUF c PQJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBUF | PQJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.40 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | 2.72 | +4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.49 | 12.52 | +11.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBUF и PQJA
Максимальная просадка IBUF за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки PQJA в -14.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUF и PQJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBUF | PQJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.92% | -14.72% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -6.77% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -1.57% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.47% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBUF и PQJA
Текущая волатильность для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) составляет 1.24%, в то время как у PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что IBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBUF | PQJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.86% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 7.45% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 8.87% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 13.13% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 13.13% | -6.46% |
Сравнение комиссий IBUF и PQJA
IBUF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PQJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBUF и PQJA
Ни IBUF, ни PQJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBUF and PQJA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQJA has higher volatility (2.86%) compared to IBUF (1.24%). In terms of maximum drawdown, IBUF dropped -5.92% vs PQJA's -14.72%.
On 1-year performance, PQJA leads with 18.31% vs 15.18% for IBUF. On fees, PQJA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IBUF has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQJA has performed better with a 18.31% return vs 15.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for IBUF.
IBUF and PQJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for IBUF and 0.50% for PQJA.
IBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBUF и PQJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор