PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUF с EBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUF с EBUF

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF).

IBUF и EBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IBUF и EBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IBUF показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у EBUF с доходностью 3.34%.

IBUF

1 день
0.53%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.89%
1 год
17.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EBUF

1 день
0.35%
1 месяц
2.27%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.18%
1 год
15.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUF и EBUF

2026 (YTD)20252024
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly		1.93%13.54%2.77%
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		3.34%11.55%2.86%

Корреляция

Корреляция между IBUF и EBUF составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий IBUF и EBUF

IBUF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EBUF в 0.89%.

EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с IBUF:
IBUF с JAJLIBUF с BAPRIBUF с BOUTIBUF с BUFPIBUF с LJULIBUF с AIOOIBUF с BUFF
Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с LJULEBUF с BUFFEBUF с EEMEBUF с JAJLEBUF с EAPREBUF с BOUTEBUF с PJUL

Доходность на риск

IBUF vs. EBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUF
Ранг доходности на риск IBUF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUF c EBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUFEBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

2.24

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.00

3.79

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.64

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.11

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

17.00

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUF vs. EBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUF на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBUF равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUF и EBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUFEBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.24

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.56

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IBUF и EBUF

Максимальная просадка IBUF за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки EBUF в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUF и EBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

IBUFEBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.92%

-6.49%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-1.82%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-0.53%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.71%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUF и EBUF

Текущая волатильность для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) составляет 2.24%, в то время как у Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что IBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBUFEBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

3.03%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

4.48%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

7.11%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

6.57%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.29%

6.57%

-0.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUF и EBUF

Ни IBUF, ни EBUF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов