PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUF с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUF с AIOO

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

IBUF и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IBUF и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IBUF показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью -0.09%.

IBUF

1 день
0.53%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.89%
1 год
17.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUF и AIOO

2026 (YTD)2025
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly		1.93%5.47%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.09%2.67%

Корреляция

Корреляция между IBUF и AIOO составляет 0.43 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий IBUF и AIOO

IBUF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с IBUF:
IBUF с JAJLIBUF с EBUFIBUF с BAPRIBUF с BOUTIBUF с BUFPIBUF с LJULIBUF с BUFF
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с ZOCTAIOO с DMAXAIOO с EAPRAIOO с NAPRAIOO с ZJUNAIOO с ZJULAIOO с FDEC

Доходность на риск

IBUF vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUF
Ранг доходности на риск IBUF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUF c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUFAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.00

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUF vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUFAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.73

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IBUF и AIOO

Максимальная просадка IBUF за все время составила -5.92%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUF и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IBUFAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.92%

-0.74%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-0.19%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBUF и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBUFAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

1.98%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

1.98%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.29%

1.98%

+4.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUF и AIOO

Ни IBUF, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов