Сравнение IBUF с AIOO
IBUF (Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBUF charges 0.85%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности IBUF и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBUF показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 1.97%.
IBUF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBUF и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | 5.74% | 5.33% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 1.97% | 2.65% |
Correlation
The correlation between IBUF and AIOO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBUF vs. AIOO — Ранг доходности на риск
IBUF
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBUF c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBUF | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBUF и AIOO
Максимальная просадка IBUF за все время составила -5.92%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUF и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBUF | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.92% | -0.74% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.49% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.18% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBUF и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBUF | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 2.07% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.75% | 2.07% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 2.07% | +4.68% |
Сравнение комиссий IBUF и AIOO
IBUF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBUF и AIOO
Ни IBUF, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBUF and AIOO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for IBUF.
IBUF and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for IBUF and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для IBUF и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор