PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUF с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUF с BAPR

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

IBUF и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IBUF и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IBUF показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 3.29%.

IBUF

1 день
0.53%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.89%
1 год
17.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.41%
1 месяц
2.76%
С начала года
3.29%
6 месяцев
5.45%
1 год
25.50%
3 года*
13.93%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUF и BAPR

2026 (YTD)20252024
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly		1.93%13.54%2.77%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		3.29%8.28%6.57%

Корреляция

Корреляция между IBUF и BAPR составляет 0.59 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий IBUF и BAPR

IBUF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с IBUF:
IBUF с JAJLIBUF с EBUFIBUF с LJULIBUF с AIOOIBUF с BOUTIBUF с BUFPIBUF с BUFF
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с SCHDBAPR с USMVBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с BUFRBAPR с PRPFX

Доходность на риск

IBUF vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUF
Ранг доходности на риск IBUF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUF c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUFBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

2.46

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.00

4.67

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.80

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.62

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

20.01

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUF vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUF на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUF и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUFBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.76

+0.89

Просадки

Сравнение просадок IBUF и BAPR

Максимальная просадка IBUF за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUF и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IBUFBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.92%

-23.91%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-3.93%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-2.65%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.79%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUF и BAPR

Текущая волатильность для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) составляет 2.24%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что IBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBUFBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

3.50%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

4.33%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

10.47%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

11.54%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.29%

13.24%

-6.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUF и BAPR

Ни IBUF, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов