PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTO с PAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTO с PAB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) and PAB (PGIM Active Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBTO is passively managed, while PAB is actively managed. Over the past year, IBTO returned 4.04% vs 5.49% for PAB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IBTO charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for PAB.

Доходность

Сравнение доходности IBTO и PAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTO показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у PAB с доходностью 0.17%.

IBTO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.02%
1 год
4.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.49%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTO и PAB

2026 (YTD)202520242023
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		-0.58%8.23%-0.87%1.71%
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		0.17%7.55%1.89%4.02%

Correlation

The correlation between IBTO and PAB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.96

The correlation between IBTO and PAB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

PGIM Active Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IBTO:
IBTO с BMAXIBTO с PIFIIBTO с IBGAIBTO с PCRBIBTO с UNIYIBTO с DMBSIBTO с JUCY
Часто сравнивают с PAB:
PAB с BNDPAB с BONDPAB с IBTMPAB с IBGAPAB с CRBNPAB с VCRBPAB с BUFP

Доходность на риск

IBTO vs. PAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PAB
Ранг доходности на риск PAB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTO c PAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTOPABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.42

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.14

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.92

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

5.81

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTO vs. PAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTO на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PAB равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTO и PAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTOPABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.42

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.03

+0.40

Просадки

Сравнение просадок IBTO и PAB

Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки PAB в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и PAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTOPABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.36%

-19.27%

+10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-2.86%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-1.70%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-7.83%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.95%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTO и PAB

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) имеют волатильность 1.32% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTOPABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.35%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

2.79%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

3.89%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

6.22%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

6.16%

+0.45%

Сравнение комиссий IBTO и PAB

IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PAB в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTO и PAB

Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности PAB в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		4.15%4.05%4.23%1.66%0.00%0.00%
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		4.56%4.28%4.25%3.70%2.81%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IBTO and PAB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PAB has higher volatility (1.35%) compared to IBTO (1.32%). In terms of maximum drawdown, IBTO dropped -8.36% vs PAB's -19.27%.

On 1-year performance, PAB leads with 5.49% vs 4.04% for IBTO. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAB has performed better with a 5.49% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for PAB.

PAB has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 4.15% for IBTO.

They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.07% for IBTO and 0.19% for PAB.

PAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTO и PAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор