Сравнение IBTO с PAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB).
IBTO и PAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. PAB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTO и PAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTO и PAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.02% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.07% | 7.55% | 1.89% | 4.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у PAB с доходностью 0.07%.
IBTO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTO и PAB
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PAB в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTO vs. PAB — Ранг доходности на риск
IBTO
PAB
Сравнение IBTO c PAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | PAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.56 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.81 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 5.47 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | PAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.03 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между IBTO и PAB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и PAB
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности PAB в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.10% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и PAB
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки PAB в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и PAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTO | PAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -19.27% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.81% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.80% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -8.05% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.93% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и PAB
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) имеют волатильность 1.75% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTO | PAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.76% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 2.60% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 4.42% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 6.22% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 6.22% | +0.52% |