PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTO с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTO и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTO и IWM


2026 (YTD)202520242023
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
-0.02%8.23%-0.87%1.71%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%8.59%

Доходность по периодам

С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.


IBTO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IBTO и IWM

IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTO vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 4040
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTO c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTOIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.11

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.66

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.82

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

6.76

-2.95

IBTO vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTO и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTOIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.11

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.14

Корреляция

Корреляция между IBTO и IWM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTO и IWM

Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
4.10%4.05%4.23%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IBTO и IWM

Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTOIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.36%

-59.05%

+50.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-13.74%

+10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-7.91%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-10.83%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

3.70%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTO и IWM

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) составляет 1.75%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что IBTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTOIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

7.47%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

14.47%

-11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

23.18%

-17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

22.55%

-15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

22.99%

-16.25%